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下半年银行从业资格考试真题答案解析《风险管理》

一、单项选择题

如下各小题所給出的四个选项中,只有一项最符合题目标规定,请选择相应选项?１.以下关于风险分类的说法,不对的的是（)。?A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险?Ｂ按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险?Ｃ按损失成果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险?D按诱发风险的因素,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答案:A?［解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考查对风险分类的了解。依照风险发生的范围，我们会一方面考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必定关联性，风险能否量化是依照风险的不一样性质,能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类原则。本题选项Ｃ是干扰选项,纯粹风险可以了解为纯粹的损失,投机风险可以了解为有赢利的可能,两者的区别就在于损失成果不一样。

2.在商业银行的经营过程中，(）决定其风险承担能力。?A资产规模和商业银行的风险管理水平

B资本金规模和商业银行的赚钱水平

C资产规模和商业银行的赚钱水平

D资本金规模和商业银行的风险管理水平?答案:D?［解析］资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的白有资本,反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债,两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的赚钱水平间接影响着银行的资产和资本金的规模,不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。?3.20世纪6０年代,商业银行的风险管理进入（)。?Ａ资产负债风险管理模式阶段?B资产风险管理模式阶段?C全方面风险管理模式阶段?D负债风险管理模式阶段?答案:Ｄ

[解析］60年代前→资产风险管理模式；6０年代后→负债风险管理模式；７0年代后→资产负债风险管理模式；８0年代后→全方面风险管理模式。?4.全方面风险管理体系有三个维度，以下选项不属于这三个维度的是()。?A公司的资产规模

B公司的目标?Ｃ全方面风险管理要素?D公司的各个层级?答案:Ａ?[解析]考生可形象化记忆这三个维度:横向是公司目标,纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。

5.以下关于金融风险导致的损失的说法，不对的的是（)。

Ａ金融风险可能导致的损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失?Ｂ商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失?C商业银行通常依托中央银行救助来应对非预期损失

D商业银行对于规模巨大的劫难性损失,通常需要经过保险伎俩来转移

答案:Ｃ

[解析]商业银行应对非预期损失的首要措施是依托经济资本,商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在平常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。?6.风险是指()。?Ａ损失的大小?Ｂ损失的分布

C将来成果的不拟定性

D收益的分布?答案:C

[解析］本题考核的是风险的定义。

7．风险与收益是相互影响、相互作用的，通常遵照（）的基本规律。?A高风险低收益、低风险高收益?B高风险高收益、低风险低收益?C低风险高收益?Ｄ高风险低收益?答案:B?８.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具备()。

Ａ特殊性、非赚钱性和可转化性

B普遍性、非赚钱性和可转化性

C普通性、赚钱性和不可转化性?D普遍性、非赚钱性和不可转化性

答案:Ｂ

［解析]本题考核的是商业银行的操作风险特征。

9.假如一个资产期初投资10０元,期末收入15０元，那么该资产的对数收益率为(）。?Ａ0.1

B０.２?C0.３

D0．4?答案:D

［解析］本题考核的是对数收益率的计算。

１０.以下可能会对银行导致损失的风险中不属于操作风险的是()。?A恐怖攻击

B监管规定

C声誉受损?Ｄ黑客攻击

答案:C?[解析]Ｃ属于声誉风险。?11.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（)。

Ａ建立完善的公司治理结构?Ｂ建立完善内部控制体制

C加强外部监管体制建设

Ｄ以上都不是

答案:A?[解析］本题属于记忆性的知识点。

1２．广义的操作风险定义认为,()以外的全部风险均可视为操作风险。?A市场风险

B法律风险

Ｃ信用风险?D市场风险和信用风险

答案:D

13.健全完善我国商业银行内部控制体系应该包含哪些内容()。

A强化内控意识,树立内控优先理念

B完善激励约束机制?C提高内控制度的执行力

D以上都是?答