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2025年随机分析考试卷子及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.设\(X_t\)是一个标准布朗运动，那么\(\mathbb{E}[X_t^2]\)等于多少？

A.\(t\)

B.\(2t\)

C.\(t^2\)

D.\(0\)

答案：A

2.设\(X_t\)是一个参数为\(\lambda\)的泊松过程，那么\(\mathbb{P}(X_5=3)\)等于多少？

A.\(\frac{\lambda^3e^{-\lambda}}{3!}\)

B.\(\frac{\lambda^3e^{-\lambda}}{5!}\)

C.\(\frac{\lambda^3e^{-\lambda}}{6!}\)

D.\(\frac{\lambda^3e^{-\lambda}}{2!}\)

答案：A

3.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的维纳过程，那么\(\mathbb{E}[X_t]\)等于多少？

A.\(\mut\)

B.\(\sigmat\)

C.\(\mu+\sigmat\)

D.\(\mut+\sigma\)

答案：A

4.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的一维随机过程，那么它的协方差函数\(\text{Cov}(X_t,X_s)\)等于多少？

A.\(\sigma|t-s|\)

B.\(\sigma^2|t-s|\)

C.\(\mu|t-s|\)

D.\(\mu^2|t-s|\)

答案：A

5.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的一维随机过程，那么它的均值函数\(\mathbb{E}[X_t]\)等于多少？

A.\(\mut\)

B.\(\sigmat\)

C.\(\mu+\sigmat\)

D.\(\mut+\sigma\)

答案：A

6.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的一维随机过程，那么它的方差函数\(\text{Var}(X_t)\)等于多少？

A.\(\mut\)

B.\(\sigmat\)

C.\(\sigma^2t\)

D.\(\mu^2t\)

答案：C

7.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的一维随机过程，那么它的自协方差函数\(\text{Cov}(X_t,X_s)\)等于多少？

A.\(\sigma|t-s|\)

B.\(\sigma^2|t-s|\)

C.\(\mu|t-s|\)

D.\(\mu^2|t-s|\)

答案：A

8.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的一维随机过程，那么它的自相关函数\(\text{Cov}(X_t,X_s)\)等于多少？

A.\(\sigma|t-s|\)

B.\(\sigma^2|t-s|\)

C.\(\mu|t-s|\)

D.\(\mu^2|t-s|\)

答案：A

9.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的一维随机过程，那么它的均值函数\(\mathbb{E}[X_t]\)等于多少？

A.\(\mut\)

B.\(\sigmat\)

C.\(\mu+\sigmat\)

D.\(\mut+\sigma\)

答案：A

10.设\(X_t\)是一个具有漂移系数\(\mu\)和扩散系数\(\sigma\)的一维随机过程，那么它的方差函数\(\text{Var}(X_t)\)等于多少？

A.\(\mut\)

B.\(\sigmat\)

C.\(\sigma^2t\)

D.\(\mu^2t\)

答案：C

二、多项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列哪些是随机过程的常见性质？

A.均值函数

B.协方差函数

C.概率分布

D.状态空间

答案：A,B,C,D

2.泊松过程有哪些性质？

A.独立增量

B.非负增量

C.均匀分布增量

D.平稳增量

答案：A,B,D

3.维纳过程的性质有哪些？

A.独立增量

B.平稳增量

C.均匀分布增量

D.均值函数为0

答案：A,B,C,D

4.马尔可夫过程有哪些性质？

A.状态转移概率

B.状态独立性

C.历史独立性

D.马尔可夫性质

答案：A,C,D

5.随机过程的自协方差函数有哪些性质？

A.对称性

B.非负定性

C.零均值

D.时变性

答案：A,B,D

6.随