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2025年智慧树知到《国际金融风险管理策略》考试题库及答案解析

就读院校：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.国际金融风险管理中，风险转移的主要方式是（）

A.风险自留

B.风险规避

C.风险分散

D.风险转移

答案：D

解析：风险转移是指通过合同或协议将风险转移给第三方，如购买保险、签订远期合同等。风险自留是指企业自行承担风险，风险规避是指避免从事可能带来风险的活动，风险分散是指通过多种投资降低风险。风险转移是国际金融风险管理中常用的策略之一。

2.以下哪项不是汇率风险的主要类型？（）

A.交易风险

B.经济风险

C.会计风险

D.操作风险

答案：D

解析：汇率风险主要包括交易风险、经济风险和会计风险。交易风险是指企业在进行外币交易时由于汇率变动而产生的风险；经济风险是指汇率变动对企业未来现金流量的影响；会计风险是指汇率变动对财务报表的影响。操作风险是指由于内部流程、人员、系统失误或外部事件导致的风险，不属于汇率风险的主要类型。

3.国际金融市场中，利率平价理论的主要应用是（）

A.汇率预测

B.利率预测

C.投资组合优化

D.信用风险评估

答案：A

解析：利率平价理论主要解释了远期汇率与利率之间的关系，用于预测汇率变动。该理论认为，高利率货币的远期汇率会贬值，低利率货币的远期汇率会升值。这一理论在国际金融市场中主要用于汇率预测和外汇交易策略制定。

4.以下哪种金融工具主要用于对冲汇率风险？（）

A.股票

B.债券

C.远期合约

D.期权

答案：C

解析：远期合约是一种金融衍生工具，允许双方在未来的某个确定日期以确定的价格买卖某种资产。在汇率风险管理中，远期合约可以用于锁定未来的汇率，从而对冲汇率风险。股票和债券是基本的金融资产，期权虽然可以用于风险管理，但远期合约在汇率对冲方面更为直接和常用。

5.国际金融风险管理中，VaR的主要作用是（）

A.评估投资组合的风险敞口

B.预测极端损失

C.计算投资收益

D.优化投资组合

答案：A

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是一种衡量投资组合潜在损失的统计方法。VaR主要用于评估投资组合的风险敞口，即在一定置信水平下，投资组合可能发生的最大损失。虽然VaR也可以用于预测极端损失，但其主要作用是评估风险敞口。

6.以下哪项因素不会影响企业的外汇风险？（）

A.国际贸易

B.外币借款

C.国内投资

D.汇率波动

答案：C

解析：外汇风险是指企业在国际经济活动中由于汇率变动而产生的损失风险。国际贸易、外币借款和汇率波动都会直接影响企业的外汇风险。国内投资通常以本币计价，不会直接受到汇率波动的影响，因此不会影响企业的外汇风险。

7.国际金融市场中，掉期交易的主要用途是（）

A.筹集资金

B.对冲利率风险

C.投资股票

D.购买债券

答案：B

解析：掉期交易是一种金融衍生工具，允许交易双方在未来的某个日期交换现金流。掉期交易的主要用途是对冲利率风险或汇率风险。通过掉期交易，企业可以锁定未来的利率或汇率，从而降低风险。筹集资金、投资股票和购买债券属于基本的金融活动，与掉期交易的主要用途不符。

8.国际金融风险管理中，压力测试的主要目的是（）

A.评估投资组合在正常市场条件下的表现

B.评估投资组合在极端市场条件下的表现

C.计算投资组合的预期收益

D.优化投资组合的配置

答案：B

解析：压力测试是一种金融风险评估方法，用于评估投资组合在极端市场条件下的表现。通过模拟极端市场情况，压力测试可以帮助企业了解投资组合的潜在损失，从而制定相应的风险管理策略。评估投资组合在正常市场条件下的表现、计算投资组合的预期收益和优化投资组合的配置不属于压力测试的主要目的。

9.国际金融市场中，主权风险的主要来源是（）

A.金融市场波动

B.政治风险

C.经济风险

D.信用风险

答案：B

解析：主权风险是指由于国家政治、经济或法律环境变化而产生的风险。主权风险的主要来源是政治风险，如政治不稳定、政策变化、法律纠纷等。金融市场波动、经济风险和信用风险虽然也会影响国际金融市场，但不是主权风险的主要来源。

10.国际金融风险管理中，保险的主要作用是（）

A.预防风险

B.规避风险

C.转移风险

D.消除风险

答案：C

解析：保险是一种风险转移工具，通过支付保费将风险转移给保险公司。在国际金融风险管理中，保险的主要作用是转移风险，如购买外汇保险、信用保险等，以降低企业面临的潜在损失。预防风险、规避风险和消除风险虽然也是风险管理的目标，但保险的主要作用是转移风险。

11.国际金融风险管理中，用于衡量投资组合在特定时间段内可能发生的最大损失