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卷积神经网络在订单簿动态预测中的特征工程构建

一、引言

在金融交易领域，订单簿作为市场微观结构的核心载体，记录了所有未成交的买卖委托信息，其动态变化直接反映了市场参与者的供需博弈与价格形成机制。对订单簿未来状态的精准预测，无论是对高频交易策略优化、流动性风险管理，还是对市场微观结构理论研究，都具有重要的实践价值与学术意义。

近年来，卷积神经网络（CNN）凭借其在图像识别、时序序列分析等领域的突出表现，逐渐被引入金融预测场景。与传统的线性模型或循环神经网络（RNN）相比，CNN的局部感知、权值共享等特性，能更高效地捕捉订单簿数据中“时间-价位”二维空间的局部模式与全局关联。然而，CNN的性能高度依赖输入特征的质量——原始订单簿数据虽包含丰富信息，但存在维度高、噪声大、时序与空间特征交织等问题，若直接输入模型，不仅会增加计算负担，更可能因特征冗余或信息丢失导致预测效果不佳。因此，如何构建适配CNN的特征工程体系，成为订单簿动态预测任务的关键突破口。

本文将围绕“卷积神经网络在订单簿动态预测中的特征工程构建”这一主题，首先分析订单簿数据与CNN的适配性，继而从特征维度拆解、学习优化策略、实证关联分析等层面展开详细论述，最终总结特征工程的核心价值并展望未来方向。

二、订单簿动态预测与卷积神经网络的适配性分析

（一）订单簿数据的核心特性

订单簿本质是一个动态更新的二维结构：一维是时间轴，记录