多元回归和相关.pptVIP

第1页，共27页，星期日，2025年，2月5日本章主要内容有：①确定各个自变数对依变数的各自效应和综合效应，即建立由各个自变数描述和预测依变数反应量的多元回归方程；②对上述综合效应和各自效应的显著性进行测验，并在大量自变数中选择仅对依变数有显著效应的自变数，建立最优多元回归方程；③评定各个自变数对依变数的相对重要性，以便研究者抓住关键，能动地调控依变数的响应量。第2页，共27页，星期日，2025年，2月5日第一节多元回归一、多元回归方程二、多元回归的假设测验三、最优多元线性回归方程的统计选择四、自变数的相对重要性第3页，共27页，星期日，2025年，2月5日一、多元回归方程多元回归或复回归(multipleregression)：依变数依两个或两个以上自变数的回归。(一)多元回归的线性模型和多元回归方程式若依变数Y同时受到m个自变数X1、X2、…、Xm的影响，且这m个自变数皆与Y成线性关系，则这m+1个变数的关系就形成m元线性回归。第4页，共27页，星期日，2025年，2月5日一个m元线性回归总体的线性模型为：其中，～N(0，)。一个m元线性回归的样本观察值组成为：(10·1)(10·2)第5页，共27页，星期日，2025年，2月5日一个m元线性回归方程可给定为：b0是x1、x2、…、xm都为0时y的点估计值；b1是by1·23…m的简写，它是在x2，x3，…，xm皆保持一定时，x1每增加一个单位对y的效应，称为x2，x3，…，xm不变(取常量)时x1对y的偏回归系数(partialregressioncoefficient)。(10·3)第6页，共27页，星期日，2025年，2月5日(二)多元回归统计数的计算(10·2)用矩阵表示为：即Y=Xb+e(10·4)第7页，共27页，星期日，2025年，2月5日其中(三)多元回归方程的估计标准误Qy/12…m称为多元离回归平方和或多元回归剩余平方和，它反映了回归估计值和实测值y之间的差异。最小自由度：=n-(m+1)(10·5)sy/12…m（10·6）第8页，共27页，星期日，2025年，2月5日二、多元回归的假设测验(一)多元回归关系的假设测验测验m个自变数的综合对Y的效应是否显著。若令回归方程中b1、b2、…、bm的总体回归系数为、、…、，则这一测验所对应的假设为H0：0对HA：不全为0。第9页，共27页，星期日，2025年，2月5日由于多元回归下SSy可分解为Uy/12…m和Qy/12…m两部分，Uy/12…m由x1、x2、…、xm的不同所引起，具有=m；Qy/12…m与x1、x2、…、xm的不同无关，具有=n-(m+1)，由之构成的F值：(10·8）第10页，共27页，星期日，2025年，2月5日(二)偏回归关系的假设测验偏回归系数的假设测验，就是测验各个偏回归系数bi(i=1，2,…，m)来自=0的总体的概率，所作的假设为H0：=0对HA：≠0，测验方法有两种。1．t测验第11页，共27页，星期日，2025年，2月5日