财务公司有价证券投资的流动性风险控制.docx

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财务公司有价证券投资的流动性风险控制

引言

在进行投资组合优化时，最常用的风险衡量指标是标准差（波动率）和β系数。标准差反映的是资产收益的波动幅度，而β系数则衡量资产与市场整体走势的相关性。通过这些指标，投资者可以量化组合风险，进而在收益和风险之间找到平衡点。

在Markowitz模型基础上，资本市场线（CML）反映的是在给定无风险利率下，不同风险水平的最优投资组合。通过绘制有效前沿，可以帮助投资者识别哪些组合在不同风险水平下能够提供最优的收益。有效前沿上的组合被认为是最优的，而CML则是最优组合的集合。

一个有效的多元化投资组合不仅考虑资产种

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