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非平稳时间序列的聚类方法

一、引言

时间序列数据广泛存在于经济金融、气象观测、生物医学等领域，如股票价格波动、气温变化记录、心电图信号等。与平稳时间序列不同，非平稳时间序列的核心特征在于其统计特性（如均值、方差、自相关结构）会随时间显著变化，这种“时变性”使得传统基于平稳假设的分析方法（如ARMA模型、K-means聚类）难以直接应用。聚类作为数据挖掘的核心任务之一，旨在将相似对象分组，其关键在于准确度量对象间的相似性。对于非平稳时间序列而言，如何有效捕捉序列的动态变化模式、设计适配的相似性度量方法，是聚类任务的核心挑战。本文将系统梳理非平稳时间序列聚类的关键问题，深入探讨主流方法的原理与应用