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金融风险管理师转正考核试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于风险价值（VaR）的表述中，错误的是：

A.95%置信水平下的1日VaR为1000万元，意味着未来1日有5%的概率损失超过1000万元

B.历史模拟法计算VaR时，假设收益率分布保持历史特征不变

C.参数法计算VaR时，通常假设收益率服从正态分布

D.蒙特卡洛模拟法计算VaR时，需通过随机数提供未来可能的价格路径

2.某银行持有1亿元面值的10年期国债，票面利率3%，当前市场利率为2.5%，久期为8.2年，凸性为105。若市场利率上升50个基点（0.5%），则债券价格变动的近似值为：

A.-4.1%（久期调整）+0.2625%（凸性调整）=-3.8375%

B.-4.1%（久期调整）-0.2625%（凸性调整）=-4.3625%

C.-8.2%（久期调整）+105×(0.005)2/2=-8.2%+0.13125%=-8.06875%

D.-8.2×0.005+105×(0.005)2/2=-0.041+0.0013125=-0.0396875（即-3.97%）

3.在信用风险内部评级法（IRB）中，违约损失率（LGD）的计量需考虑以下哪项因素？

A.债务人的行业集中度

B.担保品的类型及变现能力

C.宏观经济周期的波动

D.银行的风险偏好

4.以下哪项不属于操作风险的四大类别（根据巴塞尔协议II）？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.系统缺陷

D.战略风险

5.某基金投资组合的年化收益率标准差为15%，无风险利率为2%，组合年化收益率为8%，则其夏普比率为：

A.(8%-2%)/15%=0.4

B.8%/15%=0.53

C.(8%-2%)/√15%≈1.55

D.8%/√15%≈2.07

6.压力测试中，“逆向压力测试”的核心目的是：

A.识别极端不利情景下的风险阈值

B.验证现有风险模型的稳健性

C.评估历史极端事件的重现影响

D.比较不同风险缓释措施的效果

7.在流动性风险管理中，净稳定资金比例（NSFR）的计算分子是：

A.可用的稳定资金（ASF）

B.所需的稳定资金（RSF）

C.优质流动性资产（HQLA）

D.未来30日现金净流出量

8.KMV模型中，违约距离（DD）的计算基于以下哪组变量？

A.企业股权市值、股权波动率、债务面值、无风险利率

B.企业资产市值、资产波动率、债务面值、无风险利率

C.企业净利润、资产负债率、流动比率、速动比率

D.企业信用评级、行业违约率、宏观经济指标

9.以下关于风险限额管理的表述中，正确的是：

A.限额应覆盖所有风险类型，但无需考虑业务部门的实际需求

B.限额设定后应保持固定，避免频繁调整影响业务开展

C.限额需与风险偏好、资本实力、业务战略相匹配

D.市场风险限额仅需关注单一资产的波动，无需考虑组合分散效应

10.某银行表外业务中存在1000万元未使用的信用卡授信额度，根据巴塞尔协议III的信用转换系数（CCF），其对应的表内风险加权资产（RWA）计算时，应首先转换为表内敞口的金额为：

A.1000万元×0%（无风险）

B.1000万元×20%（短期承诺）

C.1000万元×50%（未使用的长期承诺）

D.1000万元×100%（直接信用替代）

二、多项选择题（每题4分，共20分，多选、错选、漏选均不得分）

1.市场风险的主要计量方法包括：

A.VaR（风险价值）

B.久期与凸性分析

C.压力测试

D.信用利差分析

2.信用风险缓释工具包括：

A.抵押品（如房产、债券）

B.保证（第三方担保）

C.信用衍生工具（如CDS）

D.净额结算协议

3.巴塞尔协议III相比巴塞尔协议II的改进包括：

A.引入杠杆率监管（LCR）

B.提高一级资本充足率要求至6%

C.新增流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）

D.强化交易账户的市场风险资本计量

4.操作风险损失数据收集应遵循的原则包括：

A.全面性（覆盖所有业务线）

B.及时性（按日更新）

C.准确性（记录损失金额、时间、原因）

D.保密性（保护客户信息）

5.以下关于流动性风险的表述中，正确的有：

A.融资流动性风险指无法以合理成本及时获得资金的风险

B.市场流动性风险指无法以合理价格