相依风险模型下破产概率与极限理论的深度剖析与应用拓展.docx

相依风险模型下破产概率与极限理论的深度剖析与应用拓展

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融保险行业中，风险相依是一种普遍存在的现象。随着金融市场的不断发展和创新，金融机构面临的风险日益复杂，不同风险之间的相互关系也变得愈发紧密。例如，在保险业务中，财产保险和人寿保险的索赔情况可能会受到共同的经济因素、自然灾害等影响，从而导致两者之间存在相依性；在金融投资领域，股票市场和债券市场的波动往往也不是相互独立的，当股票市场出现大幅下跌时，债券市场可能会受到波及，投资者的资产组合面临更大的风险。

传统的风险模型往往假设风险之间相互独立，这在实际情况中过于理想化，无法准确描述风险的真实特征。因此，研究