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高级经济师（金融专业）考试题库及答案解析

一、单项选择题（共10题）

下列关于金融市场“风险分散”功能的表述，正确的是（）

A.通过金融工具交易将风险转移给愿意承担的投资者

B.利用不同资产的收益负相关特性降低组合整体风险

C.由监管机构强制要求金融机构计提风险准备金

D.依靠中央银行最后贷款人制度化解系统性风险

我国商业银行实行的“贷款五级分类法”中，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也会造成较大损失的贷款类别是（）

A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款

关于货币政策中介目标的选择，下列符合“可测性、可控性、相关性”原则的组合是（）

A.货币供应量、同业拆借利率B.基础货币、汇率

C.法定存款准备金率、CPID.公开市场操作、GDP增速

金融衍生品中，兼具“套期保值”和“投机”功能，且合约双方约定在未来某一特定日期按约定价格买卖特定资产的工具是（）

A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约

根据《商业银行资本管理办法》，我国商业银行核心一级资本充足率的最低监管要求是（）

A.4%B.5%C.6%D.8%

下列不属于影子银行特征的是（）

A.游离于传统银行监管体系之外B.依赖短期资金支持长期资产

C.杠杆率较低D.信息披露不充分

国际收支平衡表中，反映一国与他国之间实际资源转移的项目是（）

A.经常项目B.资本项目C.储备资产D.净误差与遗漏

金融监管中的“双峰监管”模式，核心是设立两大监管机构，分别负责（）

A.审慎监管和行为监管B.银行监管和证券监管

C.国内监管和跨境监管D.微观监管和宏观监管

当一国出现通货膨胀压力时，中央银行最可能采取的紧缩性货币政策是（）

A.降低再贴现率B.卖出有价证券C.降低法定存款准备金率D.增加基础货币投放

关于资产证券化的表述，错误的是（）

A.将缺乏流动性但预期稳定现金流的资产转化为可交易证券

B.发起人需将资产真实出售给特殊目的载体（SPV）

C.能降低融资方的融资成本，提高资产流动性

D.证券化产品的风险仅由基础资产的信用风险决定

二、多项选择题（共5题）

下列属于我国金融监管体系组成部分的有（）

A.中国人民银行B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会D.国家外汇管理局

E.地方金融监管局

商业银行的表外业务包括（）

A.票据贴现B.信用证C.贷款承诺D.同业拆借E.远期外汇合约

影响汇率变动的主要因素有（）

A.通货膨胀率差异B.利率差异C.国际收支状况

D.政府干预E.市场预期

金融风险的特征包括（）

A.不确定性B.传染性C.可控性D.周期性E.全局性

下列属于货币政策工具中“一般性货币政策工具”的有（）

A.法定存款准备金率B.再贴现政策C.公开市场操作

D.消费者信用控制E.道义劝告

三、案例分析题（共1题）

案例背景：

某商业银行A近期面临多重经营压力：一是房地产行业下行导致部分按揭贷款逾期率上升；二是市场利率波动加剧，银行持有的债券资产价格下跌；三是监管部门要求提高资本充足率，而银行核心资本补充渠道有限；四是互联网金融平台的竞争导致存款流失。

问题：

商业银行A面临的上述压力分别对应哪几类金融风险？请简要说明。

针对上述风险，该银行可采取哪些风险缓释和管理措施？

结合《商业银行资本管理办法》，该银行补充核心一级资本的可行途径有哪些？

参考答案及解析

一、单项选择题

答案：B

解析：风险分散是通过多样化资产组合，利用不同资产收益的非完全相关性降低整体风险（B正确）；A是风险转移功能，C是风险准备金制度，D是系统性风险化解手段，均与风险分散无关。

答案：C

解析：可疑类贷款定义为“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”（C正确）；关注类贷款存在潜在风险，次级类贷款执行担保后仍有损失但程度较轻，损失类贷款已无回收可能。

答案：A

解析：货币供应量（M2）可测性强、央行可通过公开市场操作调控，同业拆借利率能反映市场资金供求，与货币政策目标相关性高（A符合原则）；B中汇率受多种因素影响，可控性弱；C中CPI是物价指标，非中介目标；D中GDP增速是最终目标，公开市场操作是政策工具。

答案：B

解析：期货合约是标准化的远期合约，兼具套期保值（锁定价格）和投机（博取价差）功能（B正确）；远期合约非