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投资组合多目标规划：算法剖析与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1投资组合的重要性

在金融领域中，投资组合占据着极为关键的地位，是投资者实现资产合理配置与收益获取的核心手段。从本质上讲，投资组合是投资者将资金分散投资于不同资产类别，如股票、债券、基金、房地产、黄金等，以此达成风险分散与收益最大化的策略。其重要性主要体现在以下几个关键方面：

风险分散：不同资产在市场中的表现往往具有差异性。股票通常具有较高的收益潜力，但同时伴随着较大的风险；债券则相对稳定，收益较为固定。通过构建投资组合，将资金分散于多种资产，可有效降低单一资产波动对整体资产的影响，避免因某一资产表现不佳而导