概率论与数理统计中线性回归参数估计性质分析.pdfVIP

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ˆˆ



,

定理1若0,1为01的最小二乘估计量,则

ˆˆ

,分别是,的无偏估计,且

0

101

ˆ21x2ˆ2(*)

~N,+,

00nLxx1~N1,Lxx

ˆˆ

证(1),分别是,的无偏估计

0

101

(2)(*)式的证明

ˆ

注:(*)式表明,回归系数1的波大小不仅与误

差的方差有关,而且还取决于观察数据中普通

ˆ

注:(*)式表明,回归系数1的波大小不仅与误

差的方差有关,而且还取决于观察数据中普通

ˆ

注:(*)式表明,回归系数1的波大小不仅与误

差的方差有关,而且还取决于观察数据中普通

的波动较小,即估计比较精确,反之不然.而回常

ˆ

数项0的方差不仅与误差的方差和x波动大小

有关,而且还与观察数据的个数n有关,故性

实际安排试验时,应尽量

模型下,为使回归精确,

安排多的试验和尽量将x的值取得分散.

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