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2025年智慧树知到《金融计量》考试题库及答案解析

就读院校：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.在金融计量学中，下列哪项不是时间序列模型的基本假设？（）

A.系统的随机扰动项是白噪声

B.模型参数随时间变化

C.序列具有平稳性

D.模型误差项具有零均值

答案：B

解析：时间序列模型的基本假设包括系统的随机扰动项是白噪声、序列具有平稳性、模型误差项具有零均值等。模型参数随时间变化不属于时间序列模型的基本假设，这通常属于非平稳时间序列的处理范畴。

2.金融计量中，ARIMA模型适用于处理哪种类型的时间序列数据？（）

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.确定性序列

D.随机游走序列

答案：A

解析：ARIMA模型（自回归积分滑动平均模型）适用于处理平稳时间序列数据。对于非平稳时间序列，通常需要进行差分处理使其平稳化。

3.在金融计量中，下列哪项指标常用于衡量资产收益率的波动性？（）

A.均值

B.方差

C.偏度

D.峰度

答案：B

解析：方差是衡量资产收益率波动性的常用指标，它反映了数据点偏离均值的程度。均值是数据的平均水平，偏度和峰度分别衡量数据的对称性和尖峰程度。

4.金融计量中，下列哪项方法常用于处理多重共线性问题？（）

A.岭回归

B.LASSO回归

C.逐步回归

D.全回归

答案：A

解析：岭回归（RidgeRegression）是一种常用的处理多重共线性问题的方法，通过引入正则化项来约束系数的大小，从而减少共线性带来的影响。LASSO回归通过L1正则化可以实现变量选择，逐步回归和全回归是选择变量的不同策略。

5.在金融计量中，下列哪项模型常用于描述资产价格的对数收益率？（）

A.线性回归模型

B.GARCH模型

C.AR模型

D.VAR模型

答案：B

解析：GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）常用于描述资产价格的对数收益率，它能够捕捉收益率波动率的时变性。线性回归模型、AR模型和VAR模型在处理收益率波动率时可能无法捕捉其动态变化。

6.金融计量中，下列哪项指标常用于衡量投资组合的风险？（）

A.收益率

B.标准差

C.期望值

D.偏度

答案：B

解析：标准差是衡量投资组合风险的常用指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。收益率是投资的预期回报，期望值是所有可能收益率的加权平均值，偏度衡量收益率的分布对称性。

7.在金融计量中，下列哪项方法常用于处理缺失数据？（）

A.插值法

B.回归分析法

C.逐步回归法

D.最大似然估计法

答案：A

解析：插值法是一种常用的处理缺失数据的方法，通过利用已知数据点来估计缺失值。回归分析法、逐步回归法和最大似然估计法主要应用于模型的估计和检验，而不是直接处理缺失数据。

8.金融计量中，下列哪项模型常用于描述金融时间序列的长期记忆性？（）

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.GARCH模型

答案：C

解析：ARMA模型（自回归滑动平均模型）常用于描述金融时间序列的长期记忆性，通过结合自回归和滑动平均项来捕捉序列的动态特征。AR模型和MA模型只能描述短期依赖性，GARCH模型主要关注波动率的时变性。

9.在金融计量中，下列哪项指标常用于衡量投资组合的夏普比率？（）

A.均值

B.标准差

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

答案：C

解析：夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的常用指标，它通过将超额收益率除以标准差来计算。均值是投资的预期回报，标准差衡量风险，资本资产定价模型是一种资产定价理论。

10.金融计量中，下列哪项方法常用于处理非参数估计问题？（）

A.线性回归

B.核密度估计

C.逐步回归

D.最大似然估计

答案：B

解析：核密度估计是一种常用的处理非参数估计问题的方法，它通过核函数来估计概率密度函数，无需假设数据的具体分布形式。线性回归、逐步回归和最大似然估计通常需要假设数据的分布形式。

11.金融计量中，下列哪项模型主要用于捕捉资产收益率波动率的聚集效应？（）

A.自回归模型（AR）

B.滑动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.广义自回归条件异方差模型（GARCH）

答案：D

解析：广义自回归条件异方差模型（GARCH）主要用于捕捉资产收益率波动率的聚集效应，即波动率在一段时间内倾向于持续偏高或偏低。自回归模型（AR）、滑动平均模型（MA）和自回归移动平均模型（ARMA）主要关注均值方程或短期波动，无法有效捕捉波动率的聚集性。

12.金融计量中，下列哪项方法属于参数估计方法？（）

A.极大似然估计

B.非参数估计

C.半参数估计

D.经验分布函