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新闻发布强度并非波动率预测的中介：来自中国市场的证据.pdf

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    摘要

    本文以我国上证50ETF期权为研究对象，聚焦于隐含波动率预测

    已实现波动率的内在机制，探讨新闻信息是否能够作为二者之间的中

    介。基于已有研究的观点，ChenandLi(2023)主张非计划性、非基本

    面的反映市场变化的新闻发布强度是隐含波动率预测已实现波动率

    的中介变量。但根据对过往理论和实际数据的分析，本文这一结论提

    出了质疑。本文

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