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银行信用风险的非线性回归建模

一、银行信用风险建模的现实背景与理论演进

（一）信用风险在银行运营中的核心地位

银行作为金融体系的核心枢纽，其稳定运行直接关系到经济社会的资金流通效率。在银行面临的各类风险中，信用风险始终是最基础、最关键的风险类型——它是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致银行遭受损失的可能性。从个人消费贷款到企业大额授信，从信用卡透支到供应链金融，几乎所有信贷业务都伴随信用风险的存在。据统计，商业银行的不良贷款率、拨备覆盖率等核心指标，均与信用风险的管理水平直接相关。因此，准确识别、量化和控制信用风险，是银行实现稳健经营、防范系统性金融风险的重要前提。

（二）线性回归模型的