具有多重固定效应线性模型高效拟合方法.pdfVIP

《Stata期刊》(2015)15卷第

3期，第881–898页

具有N个固定效应的线性模型的可行拟合

FernandoRios‑Avila巴德学院利维

经济学布莱特伍德‑巴德学院安南代

尔‑哈德逊，纽约州friosavi@levy.org

。在本文中，我描述了一种用于拟合具有多个高阶固定效应的线性模型的替代

方法。该策略依赖于在拟合模型之前对数据进行转换。虽然这种方法计算量较大，

但拟合所需的硬件要求却很低，从而允许对具有多个高阶固定效应的大型数据集进

行估计。我通过使用具有四个固定效应的人口普查局当前人口数据来演示

如何实现这种方法。我还了一个新的Stata命令regxfe，用于实现该策略。

：st0409，regxfe，itercenter，nredound，固定效应模型，两步估计

1引言

随着大型纵向数据集的日益普及，使用具有一个或多个固定效应的模型的情况有所增

加。通过固定效应模型控制组间共享的未被观测的异质性的能力，吸引了经济学、社会

学和学等领域的研究人员。例如，研究企业与工人之间互动（Abowd,Kramarz,

andWoodcock2008）或学校、和学生之间互动（HarrisandSass2011）的研

究人员使用这些模型，因为它们允许研究人员控制组内未被观测的异质性。根据模型的

具体设定，可以通过添加吸收特定固定效应的虚拟变量集来实现此类模型。

如果某个定义类别中的组数较多，在使用统计软件时，通过虚拟变量集实现

固定效应模型可能会比较。这些模型通常会迅速耗尽计算机的内存容量，从而影

响其处理大量估计参数矩阵的能力。此外，尽管硬件和软件方面都有所进步，在大型

数据集上拟合具有多个高阶固定效应的模型仍然可能具有性。

虽然具有一个固定效应的线性模型可以在不包含一组虚拟变量作为回归变量的情况下

进行拟合（组内估计和一阶差分估计——参见Cameron和Trivedi[2005]），但当存在多

重固定效应时，并没有简单的解决方案。处理估计此类模型的大量文献主要基于

c2015StataCorpLPst0409

TheStataJournal(2015)

15,Number3,pp.881–898

FeasiblefittingoflinearmodelswithNfixed

effects

FernandoRios-Avila

LevyEconomicsInstituteofBardCollege

Blithewood-BardCollege

Annandale-on-Hudson,NY

friosavi@levy.org

.Inthisarticle,Idescribeanalternativeapproachforfittinglinearmodels

withmultiplehigh-orderfixedeffects.Thestrategyreliesontransformingthedata

beforefittingthemodel.Whiletheapproachiscomputationallyintensive,the

hardwarerequirementsforthefittingareminimal,a