多维随机变量及其分布.pptVIP

解法2：利用公式：zz=2x12第62页，共98页，星期日，2025年，2月5日例7.设X~N（0，σ2），Y~N（0，σ2），且相互独立，求的分布函数。解：第63页，共98页，星期日，2025年，2月5日此分布称为瑞利分布。第64页，共98页，星期日，2025年，2月5日三、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y),我们来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数.第65页，共98页，星期日，2025年，2月5日又由于X和Y相互独立,于是得到M=max(X,Y)的分布函数为:即有FM(z)=FX(z)FY(z)FM(z)=P(M≤z)=P(X≤z)P(Y≤z)=P(X≤z,Y≤z)由于M=max(X,Y)不大于z等价于X和Y都不大于z，故有分析：P(M≤z)=P(X≤z,Y≤z)第66页，共98页，星期日，2025年，2月5日类似地，可得N=min(X,Y)的分布函数是下面进行推广:即有FN(z)=1-[1-FX(z)][1-FY(z)]=1-P(Xz,Yz)FN(z)=P(N≤z)=1-P(Nz)=1-P(Xz)P(Yz)第67页，共98页，星期日，2025年，2月5日设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为我们来求M=max(X1,…,Xn)和N=min(X1,…,Xn)的分布函数.(i=0,1，…,n)第68页，共98页，星期日，2025年，2月5日用与二维时完全类似的方法，可得特别，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时，有N=min(X1,…,Xn)的分布函数是M=max(X1,…,Xn)的分布函数为:FM(z)=[F(z)]nFN(z)=1-[1-F(z)]n……第69页，共98页，星期日，2025年，2月5日例2设(X,Y)的概率密度是解:(2)求(1)c的值;(2)两个边缘概率密度.注意积分限注意取值范围xy01y=x第30页，共98页，星期日，2025年，2月5日即第31页，共98页，星期日，2025年，2月5日在求连续型r.v的边缘密度时，往往要求联合密度在某区域上的积分.当联合密度函数是分片表示的时候，在计算积分时应特别注意积分限.下面我们介绍两个常见的二维分布.第32页，共98页，星期日，2025年，2月5日设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二维随机变量（X,Y）具有概率密度则称（X,Y）在G上服从均匀分布.向平面上有界区域G上任投一质点，若质点落在G内任一小区域B的概率与小区域的面积成正比，而与B的形状及位置无关.则质点的坐标（X,Y）在G上服从均匀分布.例均匀分布第33页，共98页，星期日，2025年，2月5日例3.二维r.v(X,Y)在由y=1/x,y=0,x=1和x=e2所形成的区域D上服从均匀分布，求(X,Y)的边缘概率密度。如图解：xoye211第34页，共98页，星期日，2025年，2月5日第35页，共98页，星期日，2025年，2月5日随机变量的独立性是概率论中的一个重要概念两事件A,B独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(B)则称事件A,B独立.设X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有则称X,Y相互独立.两随机变量独立的定义是：第四讲随机变量的独立性第36页，共98页，星期日，2025年，2月5日用分布函数表示,即设X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有则称X,Y相互独立.它表明，两个r.v相互独立时，它们的联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积.第37页，共98页，星期日，2025年，2月5日其中是X,Y的联合密度，则称X,Y相互独立.对任意的x,y,有若(X,Y)是连续型r.v，则上述独立性的定义等价于：分别是X的边缘密度和Y的边缘密度.第38页，共98页，星期日，2025年，2月5日若(X,Y)是离散型r.v，则上述独立性的定义等价于：则称X和Y相互独立.对(X,Y)的所有可能取值(xi,