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随机过程习题解析

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.随机过程的基本性质中，无记忆性指的是什么？()

A.过去和将来相互独立

B.过去和将来相互依赖

C.过去的性质不影响将来

D.将来的性质不影响过去

2.以下哪个是马尔可夫链的转移概率矩阵的特征值必须满足的条件？()

A.特征值必须为正数

B.特征值必须为负数

C.特征值必须为实数

D.特征值必须满足行列式不为零

3.在泊松过程中，事件发生的平均速率参数通常表示为？()

A.λ

B.μ

C.τ

D.p

4.在随机游走过程中，以下哪个选项描述了随机游走的基本特征？()

A.步长固定，方向随机

B.步长随机，方向固定

C.步长和方向都随机

D.步长和方向都固定

5.关于Wiener过程，以下哪个描述是正确的？()

A.连续但不可微

B.不连续但可微

C.连续且可微

D.不连续且不可微

6.在马尔可夫决策过程（MDP）中，状态转移概率矩阵通常表示为？()

A.P

B.Q

C.R

D.S

7.以下哪个选项描述了马尔可夫链的平稳分布？()

A.概率分布不随时间变化

B.概率分布随时间变化

C.概率分布始终为零

D.概率分布始终为1

8.在泊松过程中，事件发生的次数分布服从什么分布？()

A.正态分布

B.指数分布

C.泊松分布

D.指数分布的平方

9.在随机游走中，以下哪个是随机游走的标准差公式？()

A.σ=√(n/2)

B.σ=√(n)

C.σ=√(2n)

D.σ=√(n/4)

10.在Wiener过程的一个样本路径中，以下哪个描述是正确的？()

A.样本路径始终为直线

B.样本路径始终为曲线

C.样本路径可以是直线也可以是曲线

D.样本路径不能是曲线

11.以下哪个选项描述了马尔可夫链的周期性？()

A.每个状态都有相同的周期

B.每个状态都可以有相同的周期

C.每个状态都有不同的周期

D.每个状态都可以有不同的周期

二、多选题(共5题)

12.以下哪些是随机过程在金融数学中的应用？()

A.期权定价

B.风险管理

C.信用风险模型

D.股票市场分析

E.精算学

13.以下哪些是马尔可夫链的稳定状态特性？()

A.状态转移概率矩阵存在唯一的极限分布

B.每个状态的概率分布不随时间变化

C.状态转移概率矩阵的所有特征值都为1

D.每个状态的周期都是有限的

E.每个状态的周期都是无限的

14.以下哪些是Wiener过程的特性？()

A.随机游走模型的一种

B.连续时间随机过程

C.不可微，但具有正定的增量方差

D.具有独立的增量

E.增量方差与时间成比例

15.以下哪些是泊松过程的应用场景？()

A.电话呼叫到达率模型

B.损失事件发生次数的统计

C.银行柜台服务客户数量模型

D.保险索赔次数模型

E.随机事件发生的次数统计

16.以下哪些是随机过程分析中的数学工具？()

A.概率论

B.微分方程

C.线性代数

D.测度论

E.随机微分方程

三、填空题(共5题)

17.在马尔可夫链中，若状态转移概率矩阵为P，则从状态i转移到状态j的概率可以用P的(i,j)元素表示，该元素也称为______。

18.Wiener过程（布朗运动）的一个基本特性是其增量是______的。

19.泊松过程中的事件发生率通常用______表示。

20.随机游走的定义是______。

21.在马尔可夫决策过程（MDP）中，______用于描述从当前状态到下一状态的概率。

四、判断题(共5题)

22.随机游走的路径一定是连续的。()

A.正确B.错误

23.泊松过程中，事件发生的时间间隔服从指数分布。()

A.正确B.错误

24.马尔可夫链中，如果初始状态分布是平稳的，那么任何时刻的状态分布都是平稳的。()

A.正确B.错误

25.Wiener过程的增量方差与时间成比例。()

A.正确B.错误

26.在马尔可夫链中，如果所有状态都是不可达的，那么该链必定是不连通的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

27.什么是随机过程，请简述其基本性质。

28.简述马尔可夫链的定义及其特点。

29.解释什么是Wien