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可转债定价模型中的数值算法创新
引言
可转债作为兼具股性与债性的金融工具，其定价问题始终是金融工程领域的核心课题。与普通债券或股票不同，可转债内嵌转股权、回售权、赎回权等复杂条款，使得其价值不仅依赖于标的股票价格，还受利率波动、波动率结构、条款触发条件等多重因素影响。传统定价模型虽已构建起理论框架，但实际应用中仍面临数值计算的挑战——如何在保证精度的同时提升效率，如何处理高维随机过程与复杂边界条件，成为制约定价准确性的关键瓶颈。近年来，随着计算技术进步与金融数学理论深化，数值算法在可转债定价中的创新应用不断涌现，为解决上述问题提供了新路径。本文将围绕传统算法的局限、创新方向的技术突破及实际应用
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