深度学习驱动的高频交易信号捕捉.docxVIP

深度学习驱动的高频交易信号捕捉

一、引言

在金融市场的精密齿轮中，高频交易（High-FrequencyTrading,HFT）如同高速运转的引擎，以毫秒级的决策速度和海量数据处理能力，成为现代金融市场的重要组成部分。高频交易的核心竞争力在于对市场微观结构的精准捕捉——从价格波动的细微变化、订单簿的瞬时流动到多维度市场情绪的交织中，挖掘可获利的交易信号。然而，传统量化模型在应对高频数据时，常面临线性假设失效、高维特征处理乏力、时序依赖捕捉不足等挑战，难以满足复杂市场环境下的信号捕捉需求。

深度学习作为人工智能领域的突破性技术，凭借其强大的非线性建模能力、特征自动提取优势和对时序/空间依赖的