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保险精算师面试题(某大型集团公司)试题集解析

面试问答题（共20题）

第一题

我们在线上申请系统里看到您在过往的工作经历中提到，曾负责过一款年金保险产品的精算定价与准备金评估工作。请您详细说明一下，在进行该产品的定价时，您主要考虑了哪些关键因素？其中，对于死亡率风险，您是如何进行数据获取、分析及假设设定的？请结合您选择的定价模型简要阐述。

答案：

关键因素：

在进行年金保险产品的定价时，通常需要综合考虑以下关键因素：

死亡率(Mortality)：这是年金产品最重要的风险因素，直接影响给付生存年金的总金额。需要基于insuredpopulation的死亡率进行预测。

利率(InterestRate)：用于计算准备金贴现和评估未来现金流的贴现率。利率风险是长期产品的关键风险。

费用(FeesCJKCosts)：包括azin特细费用、销售费用（佣金）、管理费用等，这些会直接减少利润。

残疾率和过早死亡率(DisabilityGrossMortality)：对生存年金给付产生影响，尤其是在期缴年金或带保单贷款功能的产品中。

续保率/失效率(Renewability/CosityincidenceGmbH)：影响长期产品的实际现金流入，通常会设定一个预期的续保率。

产品结构特性：如年金开始年龄、给付方式（每年给付、每月给付）、领取期、是否保证领取期、性别差异、附加条款、领取金额（如保额比例、保单年度增长等）。

死亡率风险的处理：

数据获取：

历史经验数据：主要来源是公司自身的经验数据（公司经验表，复杂情况下会根据纯增减率调整为经验选择死亡率表）。

行业数据：如中国保险业寿险经验ochasticlifetables(CLTDtables)等行业绝对死亡率表，作为参考基准。

公开数据：如国家统计局公布的各年龄别死亡率数据。

精算假设：对于缺乏足够经验数据的情况，会参考国际或国内权威的预测死亡率趋势（如Gompertz模型等）。

数据分析：

数据清洗：处理缺失值、异常值，确保数据质量。

增减率分析：对历史数据与行业数据进行比较，分析本公司经验增减率。

假设选取：结合公司历史、费用率、人口趋势、竞争对手策略等因素，选定合理的死亡率假设。对于新产品，可能会采用较保守的选择。

假设设定：

通常会根据产品的风险承受能力和市场情况，设定一个或多套不同的死亡率假设（例如：参考死亡率、正常死亡率、保守死亡率）。

对于不同年龄段，可能采用不同的假设逻辑（例如，年轻时较保守，年老时基于长期预测）。

会利用精算模型（如选择-开机率模型Select-ServerRateModel）来模拟不同假设下的死亡分布。

需要有充分的理由支持所选择的假设，并明确其对定价结果的具体影响（敏感性分析）。

定价模型示例（简述）：

典型的确定年金定价模型以下是现金流的净现值公式：

NPV

其中：

*PAt是第

*n′

*Ft是公司在第t

*n″

*i是适用的利率假设。

该模型通过贴现未来净现金流入（年金给付-费用）得到产品的定价。

解析：

考察意图：

这道题旨在考察应聘者对于年金保险产品定价的核心理解，包括其复杂性和关键风险因素。特别关注其对死亡率这个核心风险的建模思路，评估其是否具备坚实的精算基础，能否清晰阐述从数据到假设再到应用的全过程。同时，也考察其沟通表达能力和对模型基本原理的掌握。

为什么这样问：

年金是保险公司核心业务之一，其定价直接关系到公司盈利能力和风险管理水平。对死亡率的分析是所有寿命类险种定价的基石，精算师在此方面的处理能力至关重要。大型集团通常要求候选人理论基础扎实，并能结合实践进行阐述。

答案关键点：

全面性：列举出定价所需考虑的主要因素。

重点突出：清晰说明死亡率的核心地位及其分析方法。

逻辑性：逻辑清晰地描述数据获取、分析、假设设定的步骤。

专业性：使用精算术语（如经验表、增减率、纯增减率、选择-开机率模型、净现值等）。

简明扼要：在阐述清楚的同时，保持语言简洁。

模型应用：能概述基本的定价模型及其组成部分。

一个优秀的答案应该能够展现应聘者不仅仅是知道这些概念，而是理解它们之间的联系以及如何在实际定价工作中应用。

第二题：

请问你对寿险精算假设有什么了解？

答案解析：在这题中，可以展开讨论几个寿险精算假设，包括生命表、费率增长、退保率、利息率和摩根斯坦恩等。

生命表反映了年龄、性别和保单类型相关的死亡率，是对人类寿命分布的一个统计估计。生命表是构建寿险产品定价和准备金计算的基础。在面试中，可以提到如何在定价中应用生命表，如通过利用不同生命表的不同假设死亡率来评估保费水平。

费率增长假设是指在设定保费时对未来通货膨胀和费率变化的预测。了解不同时期费率增长的趋势和原因对评