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精算师专业能力考试试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
终极生命表的核心特征是（）
A.包含被保险人投保时的选择期数据
B.仅使用投保后一定时间的经验数据
C.同时考虑投保年龄和保单经过年数
D.适用于短期健康险精算评估
答案：B
解析：终极生命表（UltimateTable）仅使用被保险人度过选择期后的经验数据（如投保后2年及以上），不包含选择期（SelectPeriod）的额外风险调整。选项A描述的是选择生命表（SelectTable）；选项C是选择-终极生命表的特征；选项D错误，生命表主要用于寿险而非短期健康险。
计算终身寿险趸交纯保费时，核心精算公式基于（）
A.死亡概率的现值之和
B.生存概率的终值之和
C.费用率的预期均值
D.投资收益率的方差
答案：A
解析：趸交纯保费是未来保险金给付在投保时的现值，需将各年度死亡概率（qx）乘以对应保额（通常为1元），再按预定利率贴现求和（即∑v^(k+1)*k|qx）。选项B是生存保险的计算逻辑；选项C属于附加保费范畴；选项D与纯保费无关。
以下风险度量指标中，满足次可加性（Subadditivity）的是（）
A.VaR（在险价值）
B.ES（预期损失）
C.标准差
D.最大损失
答案：B
解析：次可加性指“组合风险≤各部分风险之和”，ES（ExpectedShortfall）满足该性质，能有效反映尾部风险的分散效应。VaR不满足（如两个正态分布资产的VaR可能大于组合VaR）；标准差仅衡量波动，不直接反映风险大小；最大损失是极端值，无法体现分散性。
非寿险精算中，IBNR准备金的全称是（）
A.已报案未付赔款准备金
B.未报案未付赔款准备金
C.已发生未报案赔款准备金
D.已决赔款准备金
答案：C
解析：IBNR（IncurredButNotReported）指保险事故已发生但尚未向保险公司报案的赔款准备金。选项A是RBNS（ReportedButNotSettled）；选项B表述不准确；选项D是已支付赔款，不属于准备金。
我国“偿二代”监管体系中，核心偿付能力充足率的计算分母是（）
A.实际资本
B.最低资本
C.认可资产
D.认可负债
答案：B
解析：核心偿付能力充足率=核心资本/最低资本（SCR），反映保险公司抵御极端风险的能力。实际资本（认可资产-认可负债）是分子；选项C、D是实际资本的计算要素。
以下属于随机精算模型的典型应用是（）
A.用固定预定利率计算保费
B.对死亡率假设进行敏感性测试
C.模拟投资收益率的概率分布
D.基于历史数据计算经验生命表
答案：C
解析：随机模型通过引入概率分布描述不确定性（如投资收益率的蒙特卡洛模拟）。选项A、D是确定性模型；选项B是敏感性分析（单变量变动测试），不属于随机模型。
影响死亡率的最主要因素是（）
A.职业类别
B.性别
C.年龄
D.居住地区
答案：C
解析：死亡率随年龄增长呈显著递增趋势（如Gompertz-Makeham定律），是生命表构建的核心变量。性别、职业、地区属于次要调整因素。
法定责任准备金与会计责任准备金的主要差异在于（）
A.评估利率
B.计算期间
C.保单类型
D.精算师资质
答案：A
解析：法定准备金通常采用更保守的评估利率（如保监会规定的最低保证利率），而会计准备金可能使用市场利率。两者计算期间（保单有效期）和保单类型一致，与精算师资质无关。
以下属于比例再保险的是（）
A.超额赔款再保险
B.溢额再保险
C.赔付率超赔再保险
D.巨灾超赔再保险
答案：B
解析：比例再保险按保额比例分担风险（如成数、溢额），非比例再保险按损失金额超过阈值的部分分担（如超额赔款、赔付率超赔）。选项A、C、D均为非比例再保险。
精算假设中，“费用率”通常不包括（）
A.销售佣金
B.理赔查勘费
C.投资管理成本
D.保单维持费用
答案：C
解析：费用率假设涵盖与保单直接相关的费用（销售、理赔、维持），投资管理成本属于资产端成本，不计入保费定价的费用附加。
二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）
寿险精算中，保费定价的核心假设包括（）
A.死亡率
B.利率
C.费用率
D.退保率
答案：ABCD
解析：寿险保费由纯保费（基于死亡率、利率）和附加保费（基于费用率、退保率）构成，四者均为定价必需假设。
非寿险损失分布拟合时，常用的离散型分布有（）
A.泊松分布（Poisson）
B.负二项分布（NegativeBinomial）
C.对数正态分布（Lognormal）
D.帕累托分布（Pareto）
答案：AB
解析：离散型分布用于描述损失次数（如泊
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