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目录壹随机变量基础贰离散型随机变量叁连续型随机变量肆分布密度的性质伍分布密度的应用陆分布密度的计算技巧

随机变量基础章节副标题壹

定义与分类随机变量是将随机试验的结果映射到实数线上的函数，其值由试验结果决定。随机变量的定散型随机变量取值有限或可数无限，如抛硬币试验中正面朝上的次数。离散型随机变量连续型随机变量可以取任意实数值，其分布通常用概率密度函数来描述，如测量误差。连续型随机变量混合型随机变量同时具有离散和连续的性质，例如某地区年降雨量的统计。混合型随机变量

概率分布概念01离散型随机变量的概率分布例如抛硬币实验中，正面朝上概率为0.5，反面朝上概率也为0.5，体现了离散型随机变量的概率分布特点。02连续型随机变量的概率密度函数例如测量误差通常用正态分布来描述，其概率密度函数曲线下的面积代表了测量值落在某一区间的概率。

概率分布概念01累积分布函数（CDF）描述了随机变量取值小于或等于某个特定值的概率，是概率分布的重要组成部分。02期望值是随机变量平均可能值的度量，方差则衡量随机变量取值的离散程度，两者是概率分布的关键特征。累积分布函数的定义概率分布的期望值和方差

随机变量的期望随机变量的期望是其概率分布的加权平均值，反映了变量的中心位置。期望的定义期望具有线性特性，即两个随机变量之和的期望等于各自期望的和。期望的性质对于离散随机变量，期望是所有可能值与其概率乘积之和；连续变量则通过积分计算。期望的计算方法

离散型随机变量章节副标题贰

离散分布特点概率和为1概率质量函数0103离散型随机变量所有可能取值的概率之和必须等于1，这是概率论的基本原则。离散型随机变量的概率质量函数（PMF）描述了每个具体值出现的概率。02离散型随机变量只能取有限个或可数无限个值，如掷骰子的结果。离散值的取值

常见离散分布二项分布描述了固定次数独立实验中成功次数的概率，如抛硬币正面朝上的次数。二项分布几何分布描述了在一系列独立同分布的伯努利试验中，首次成功出现前失败次数的概率分布。几何分布泊松分布适用于描述在固定时间或空间内随机事件发生次数的概率，如某时间段内电话呼叫次数。泊松分布超几何分布用于描述从有限个对象中不放回抽取时，特定类型对象数量的概率分布，如抽奖中奖情况。超几何分布

分布函数与概率质量函数概率质量函数（PMF）为离散型随机变量取特定值的概率，如掷骰子得到点数的概率。01概率质量函数定义分布函数（CDF）是PMF的累积和，表示随机变量小于或等于某个值的概率，如小于等于3的累积概率。02分布函数的计算PMF与CDF紧密相关，CDF是PMF的累加结果，反映了随机变量取值的分布情况。03PMF与CDF的关系

连续型随机变量章节副标题叁

连续分布特点连续型随机变量的概率密度函数是连续的，且其积分在全定义域内等于1。概率密度函数的性质连续随机变量取特定值的概率为0，其概率由概率密度函数与该值区间围成的面积表示。概率与面积的关系连续型随机变量的期望值和方差通过概率密度函数的积分来计算，分别对应函数的均值和分散程度。期望值和方差的计算

常见连续分布正态分布是连续型随机变量中最常见的分布，其图形呈现为对称的钟形曲线，广泛应用于自然和社会科学领域。正态分布01均匀分布描述了在一定区间内随机变量取值概率相等的情况，常用于模拟理想化的随机事件。均匀分布02

常见连续分布指数分布用于描述独立随机事件发生的时间间隔，如电子元件的寿命、顾客到达服务台的时间间隔等。指数分布01卡方分布是统计学中的一种重要分布，常用于假设检验和置信区间的计算，是多个独立正态分布变量平方和的分布。卡方分布02

概率密度函数概率密度函数是连续型随机变量的函数，其值在任意区间上的积分等于该区间上随机变量取值的概率。定义与性质01在均匀分布中，概率密度函数为常数，表示随机变量在区间内任意点取值的概率是相等的。均匀分布的密度函数02正态分布的概率密度函数呈钟形曲线，其形状由均值和标准差决定，是自然界和社会现象中常见的分布形式。正态分布的密度函数03

分布密度的性质章节副标题肆

密度函数的性质01非负性密度函数f(x)在定义域内非负，即对于所有x，有f(x)≥0。02归一性密度函数在整个定义域上的积分等于1，即∫f(x)dx=1。03单调性在某些分布中，如指数分布，密度函数可以是单调递减或递增的。

分布函数与密度函数关系分布函数F(x)从负无穷到x的积分累积了随机变量X在负无穷到x区间内的概率质量。概率质量的累积03密度函数f(x)是分布函数F(x)的导数，反映了概率在各个取值点的变化率。密度函数的导数02分布函数F(x)表示随机变量X小于或等于x的概率，是密度函数f(x)的积分。分布函数的定义01

数学期望与方差计算01数