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随机过程考试试题及答案详解1

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.已知一个随机过程{X(t)}，若E[X(t)]=0，则该过程一定是一个白噪声过程吗？()

A.是

B.否

C.不确定

D.无法判断

2.在马尔可夫链中，若状态转移概率矩阵P的第i行第j列为p_ij，则p_ij表示什么？()

A.从状态i转移到状态j的瞬时概率

B.从状态i转移到状态j的稳态概率

C.从状态i转移到状态j的频率

D.从状态j转移到状态i的稳态概率

3.在时间序列分析中，自回归模型（AR模型）中的自回归系数ρ的取值范围是？()

A.0ρ1

B.-1ρ1

C.ρ=1

D.ρ≥0

4.假设随机过程{X(t)}的方差为D[X(t)]，若E[X(t)]=0，则D[X(t)]等于什么？()

A.0

B.E[X(t)]^2

C.D[X(t)]

D.无法确定

5.在时间序列分析中，移动平均模型（MA模型）的阶数m表示什么？()

A.模型中包含的滞后项的个数

B.模型中自回归项的个数

C.模型中移动平均项的个数

D.模型中预测值的个数

6.若随机过程{X(t)}是宽平稳的，则以下哪个结论是正确的？()

A.{X(t)}的自协方差函数只依赖于时间差

B.{X(t)}的统计特性不随时间变化

C.{X(t)}的功率谱密度函数只依赖于频率

D.以上都是

7.在马尔可夫链中，若状态转移概率矩阵P是正则矩阵，则该马尔可夫链是什么类型的？()

A.正态马尔可夫链

B.稳态马尔可夫链

C.可逆马尔可夫链

D.绝对马尔可夫链

8.在时间序列分析中，指数平滑法是一种什么类型的模型？()

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.自回归移动平均模型

D.指数平滑模型

9.在随机过程中，若过程{X(t)}是均值为0的高斯过程，则该过程必然是白噪声过程吗？()

A.是

B.否

C.不确定

D.无法判断

10.在时间序列分析中，如果时间序列{X(t)}的样本自相关系数ρ显著不为0，则该时间序列可能具有什么特性？()

A.随机性

B.非平稳性

C.线性关系

D.稳定性

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是随机过程的基本特性？()

A.随机性

B.偶然性

C.平稳性

D.非平稳性

E.均匀分布

12.以下哪些是马尔可夫链的稳定状态特性？()

A.每个状态的概率不随时间变化

B.存在一个概率分布，使得从该分布开始，经过足够长的时间后，状态概率分布不会发生变化

C.状态转移概率矩阵P的每个元素都大于0

D.每个状态的概率都相等

E.状态转移概率矩阵P是可逆的

13.以下哪些方法可以用来估计随机过程的参数？()

A.最小二乘法

B.最大似然估计

C.卡方检验

D.期望最大化算法

E.贝叶斯估计

14.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归模型(AR)

B.移动平均模型(MA)

C.自回归移动平均模型(ARMA)

D.指数平滑模型

E.有限自动机模型

15.以下哪些是白噪声过程的特性？()

A.自协方差函数只依赖于时间差

B.自相关系数ρ为1

C.均值为0

D.自协方差函数为常数

E.均值函数不随时间变化

三、填空题(共5题)

16.随机过程{X(t)}的方差D[X(t)]可以表示为：

17.马尔可夫链中，状态转移概率矩阵P的第i行第j列p_ij表示从状态i转移到状态j的：

18.时间序列分析中的自回归模型（AR模型）中，自回归系数ρ的取值范围是：

19.在随机过程中，如果过程{X(t)}的自协方差函数只依赖于时间差，则称该过程为：

20.指数平滑模型中，平滑系数α的取值范围是：

四、判断题(共5题)

21.如果一个随机过程是平稳的，那么它的所有统计特性都不随时间变化。()

A.正确B.错误

22.马尔可夫链中的状态转移概率矩阵P是对角矩阵。()

A.正确B.错误

23.自回归模型（AR模型）的阶数越高，模型的预测能力就越强。()

A.正确B.错误

24.白噪声过程的功率谱密度函数是一个常数。()

A.正确B.错误

25.指数平滑法中的平滑系数α越小，对未来值的预测就越保守。()

A.正确