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随机过程习题

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.某随机过程{X(t)}的数学期望E[X(1)]等于3，则E[2X(1)]等于多少？()

A.3

B.6

C.9

D.无法确定

2.一个连续型随机变量X的分布函数为F(x)，那么X取值小于等于0的概率是多少？()

A.F(0)

B.1-F(0)

C.F(-1)

D.1-F(-1)

3.一个离散型随机变量X的期望E[X]等于2，方差Var(X)等于4，那么X的概率质量函数P(X=3)等于多少？()

A.1/2

B.1/4

C.1/8

D.1/16

4.在布朗运动中，假设t时刻的值为B(t)，则B(t)的概率密度函数是什么？()

A.正态分布

B.指数分布

C.指数分布

D.负指数分布

5.对于马尔可夫链，若状态转移概率矩阵P中的元素p_ij表示从状态i转移到状态j的概率，那么P的哪些性质是必须满足的？()

A.所有p_ij的值都是非负的

B.所有p_ij的值都是正的

C.每行的和为1

D.每列的和为1

6.如果随机过程{X(t)}是宽平稳的，那么以下哪个性质是一定成立的？()

A.X(t)的均值是常数

B.X(t)的方差是常数

C.X(t)的均值和方差都是常数

D.X(t)的自协方差函数只依赖于时间差

7.一个随机过程{X(t)}是平稳的，那么它的自协方差函数R(τ)具有什么性质？()

A.R(τ)是常数

B.R(τ)只依赖于时间差τ

C.R(τ)依赖于时间t和τ

D.R(τ)依赖于时间t

8.如果随机变量X和Y是独立的，那么X+Y的方差Var(X+Y)等于多少？()

A.Var(X)+Var(Y)

B.Var(X)-Var(Y)

C.Var(X)*Var(Y)

D.Var(X)/Var(Y)

9.在时间序列分析中，自回归模型AR(1)中的自回归系数ρ表示什么？()

A.当前观测值与滞后一期的相关系数

B.当前观测值与滞后两期的相关系数

C.滞后一期的观测值对当前观测值的影响程度

D.滞后两期的观测值对当前观测值的影响程度

10.如果随机过程{X(t)}是高斯过程，那么以下哪个结论是正确的？()

A.X(t)的任意有限维分布都是正态分布

B.X(t)的任意二维分布都是正态分布

C.X(t)的任意自协方差函数都是正态分布

D.X(t)的任意时间点的值都是正态分布

二、多选题(共5题)

11.随机过程X(t)的以下哪些特性可以用来判断它是否为宽平稳过程？()

A.X(t)的均值是否为常数

B.X(t)的方差是否为常数

C.X(t)的自协方差函数是否只依赖于时间差

D.X(t)的任意有限维分布是否都是正态分布

12.在时间序列分析中，以下哪些方法可以用来进行时间序列的预测？()

A.移动平均法

B.自回归模型

C.指数平滑法

D.小波变换

13.以下关于马尔可夫链的描述中，哪些是正确的？()

A.马尔可夫链是一种随机过程，其中未来的状态只依赖于当前状态而不依赖于过去的状态

B.马尔可夫链的状态转移概率只与当前状态有关，而与下一状态无关

C.马尔可夫链的状态转移概率矩阵中的元素必须满足非负性

D.马尔可夫链可以用来描述现实世界中许多现象，如交通流量、人口增长等

14.以下哪些随机过程可以视为高斯过程？()

A.布朗运动

B.均值为0，方差为1的高斯过程

C.均值为任意常数，方差为任意正数的高斯过程

D.任意随机过程

15.在随机过程分析中，以下哪些统计量可以用来描述过程的统计特性？()

A.均值

B.方差

C.自协方差函数

D.瞬时概率密度函数

E.频率分布函数

三、填空题(共5题)

16.随机过程X(t)的均值为E[X(t)]，那么该过程在t时刻的瞬时值X(t)可以表示为E[X(t)]加上一个什么分布的随机变量？

17.对于一个马尔可夫链，若其状态转移概率矩阵P中的元素p_ij表示从状态i转移到状态j的概率，那么状态i的平稳分布π_i可以表示为所有从状态i转移到其他状态的转移概率之和。

18.在随机过程分析中，若一个过程的自协方差函数R(τ)满足R(τ)=R(-τ)，则称该过程为什么性质的过程？

19.在时间序列分析中，自回归模型AR(1)的系数ρ的取值范围是[-1,1]，当ρ等于-1时，模型表示什么现象？

20.对于宽平稳随机过程，其自协方差函数R(τ)只依赖于时间差τ，这意味着过程的统计特性在时间上是什么关系？

四、判断题(共5题)

21.布朗运动是一种非平稳随