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随机过程试题及答案1

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.随机过程{X(t)}是一个马尔可夫过程，那么以下哪个选项是正确的？()

A.X(t)的状态转移概率只依赖于当前时间t

B.X(t)的状态转移概率只依赖于过去的时间t

C.X(t)的状态转移概率只依赖于未来时间t

D.X(t)的状态转移概率与时间无关

2.假设随机变量{X}服从正态分布，其概率密度函数的形状主要取决于什么？()

A.均值和方差

B.均值

C.方差

D.均值和概率密度函数

3.什么是宽平稳随机过程？()

A.随机过程的所有统计特性都不随时间变化

B.随机过程的自协方差函数只依赖于时间差

C.随机过程的自相关函数只依赖于时间差

D.随机过程的样本函数在所有时域上看起来都是相似的

4.什么是白噪声？()

A.一种能量无限大的随机过程

B.随机过程中的任何两个样本值都是相互独立的

C.自相关函数为零的随机过程

D.所有统计特性都是恒定的随机过程

5.泊松分布适用于描述哪种类型的随机事件？()

A.事件发生概率随着时间或空间的增加而增加

B.事件在单位时间或单位空间内发生一次或多次

C.事件的发生与时间或空间的长度成比例

D.事件在连续的时间或空间内发生

6.随机变量{X}和{Y}相互独立，那么以下哪个选项是正确的？()

A.X的值不影响Y的分布

B.Y的值不影响X的分布

C.X和Y的联合分布等于X和Y各自分布的乘积

D.X和Y的相关系数为0

7.在时间序列分析中，什么是自回归模型？()

A.模型中当前观测值只依赖于过去观测值

B.模型中当前观测值只依赖于随机误差

C.模型中当前观测值依赖于过去的观测值和随机误差

D.模型中当前观测值与随机误差无关

8.什么是随机游走过程？()

A.一个连续时间的随机过程，其当前值等于过去值加上一个随机变量

B.一个离散时间的随机过程，其当前值等于过去值加上一个随机变量

C.一个离散时间的随机过程，其当前值等于过去值乘以一个随机变量

D.一个连续时间的随机过程，其当前值等于过去值乘以一个随机变量

9.以下哪个选项是描述随机变量期望的定义？()

A.随机变量的期望值是使得随机变量取期望值时的概率最大的数

B.随机变量的期望值是使得随机变量的方差最小的数

C.随机变量的期望值是随机变量的可能值的加权平均，权重为各可能值出现的概率

D.随机变量的期望值是随机变量的最大值和最小值之和

10.什么是方差？()

A.随机变量的可能值与其期望值的差的平方的期望值

B.随机变量的可能值与其期望值的差的绝对值的期望值

C.随机变量的最大值与其期望值的差的平方的期望值

D.随机变量的最大值与其期望值的差的绝对值的期望值

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是随机过程的基本性质？()

A.马尔可夫性

B.稳定性

C.独立性

D.平稳性

12.以下哪些是描述随机变量分布的参数？()

A.均值

B.方差

C.均值和方差

D.标准差

13.以下哪些是白噪声过程的特征？()

A.自相关函数为零

B.任何两个样本值都是相互独立的

C.自协方差函数为常数

D.均值为零

14.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.误差项相关模型

15.以下哪些是描述随机变量相关性的度量？()

A.相关系数

B.协方差

C.方差

D.均值

三、填空题(共5题)

16.随机过程{X(t)}的自协方差函数定义为：______。

17.如果一个随机变量{X}服从均值为μ，方差为σ^2的正态分布，那么它的概率密度函数可以表示为：______。

18.在泊松分布中，事件在单位时间或单位空间内发生的平均次数称为：______。

19.如果一个随机过程是宽平稳的，那么它的______不随时间变化。

20.随机游走过程是一种______过程，其中每个时间步的值等于前一个时间步的值加上一个随机变量。

四、判断题(共5题)

21.随机过程是时间序列分析中的基础概念，所有时间序列都可以看作是随机过程。()

A.正确B.错误

22.自回归模型（AR）中的自相关系数总是介于-1和1之间。()

A.正确B.错误

23.如果一个随机过程是马尔可夫