随机过程及其应用_习题答案(陆大金).docxVIP

随机过程及其应用_习题答案(陆大金)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.假设一个随机过程{X(t)}是宽平稳的，那么以下哪个结论是正确的？()

A.{X(t)}的自协方差函数只依赖于时间差τ

B.{X(t)}的均值是常数

C.{X(t)}的方差是常数

D.以上都是

2.在马尔可夫链中，如果状态转移概率矩阵P的第i行所有元素都相等，那么这个马尔可夫链是？()

A.稳态马尔可夫链

B.非稳态马尔可夫链

C.随机马尔可夫链

D.不可约马尔可夫链

3.假设{Y(t)}是一个随机过程，以下哪个结论描述了{Y(t)}是白噪声过程？()

A.{Y(t)}的自协方差函数只依赖于时间差τ

B.{Y(t)}的均值是常数

C.{Y(t)}的自相关函数为0

D.{Y(t)}的方差是常数

4.在时间序列分析中，自回归模型(AR模型)的阶数通常取决于什么？()

A.时间序列的平稳性

B.时间序列的自相关性

C.时间序列的方差

D.时间序列的均值

5.以下哪个选项不是马尔可夫过程的特征？()

A.无后效性

B.状态空间有限

C.状态转移概率只依赖于当前状态

D.状态转移概率与时间无关

6.在随机游走模型中，以下哪个参数决定了随机游走的性质？()

A.步长参数

B.时间步长

C.步长方差

D.时间步长方差

7.假设{X(t)}是一个平稳随机过程，以下哪个结论是正确的？()

A.{X(t)}的自协方差函数只依赖于时间差τ

B.{X(t)}的均值是常数

C.{X(t)}的方差是常数

D.以上都是

8.在时间序列分析中，移动平均模型(MA模型)的阶数通常取决于什么？()

A.时间序列的平稳性

B.时间序列的自相关性

C.时间序列的方差

D.时间序列的均值

9.以下哪个选项描述了马尔可夫链的吸收状态？()

A.吸收状态是唯一的状态，一旦进入，系统将永远停留在这个状态

B.吸收状态是所有状态中概率最大的状态

C.吸收状态是所有状态中概率最小的状态

D.吸收状态是系统进入的概率最高的状态

10.在时间序列分析中，以下哪个模型通常用于描述具有自回归性质的随机过程？()

A.自回归模型(AR模型)

B.移动平均模型(MA模型)

C.自回归移动平均模型(ARMA模型)

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是描述随机过程平稳性的特征？()

A.均值是常数

B.自协方差函数只依赖于时间差

C.方差是常数

D.自相关函数是时间不变的

12.以下哪些是马尔可夫链的必要条件？()

A.无后效性

B.状态空间有限

C.状态转移概率只依赖于当前状态

D.状态转移概率与时间无关

13.在时间序列分析中，以下哪些方法可以用来处理非平稳时间序列？()

A.差分变换

B.平滑技术

C.指数平滑

D.对数变换

14.以下哪些是随机游走模型的特点？()

A.下一时刻的值仅依赖于当前时刻的值

B.每一步的移动是随机的，且具有相同的分布

C.下一时刻的值与过去时刻的值无关

D.每一步的移动是独立的

15.以下哪些是时间序列分析中常用的统计检验方法？()

A.单位根检验

B.自相关检验

C.调整系数检验

D.似然比检验

三、填空题(共5题)

16.对于一个平稳随机过程，其自协方差函数仅与时间差有关，这个时间差通常表示为τ。

17.马尔可夫链的状态转移概率矩阵P中，元素Pij表示从状态i转移到状态j的概率。

18.在随机游走模型中，如果步长σ为0，那么该随机游走将变为一个确定性过程。

19.自回归模型(AR模型)中的自回归系数φi表示当前时刻的值与过去第i个时刻的值的相关程度。

20.时间序列分析中的移动平均模型(MA模型)通过过去的误差值来预测当前值。

四、判断题(共5题)

21.随机游走模型中，每一步的移动都是独立的。()

A.正确B.错误

22.如果一个随机过程是宽平稳的，那么它的均值和方差都是常数。()

A.正确B.错误

23.马尔可夫链的状态转移概率矩阵P是对称的。()

A.正确B.错误

24.自回归模型(AR模型)中，自回归系数φi的绝对值越大，表示当前时刻的值与过去第i个时刻的值的相关性越强。()

A.正确B.错误

25.在时间序列分析中，移动平均模型(MA模型)可以通过过去的