固收与系列报告之五：量化固收与的收益风险平衡之道.pptxVIP

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2025-12-26 发布于北京
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固收与系列报告之五：量化固收与的收益风险平衡之道.pptx

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何为量化固收+？01常用的量化固收+策略02绩优量化固收+基金剖析03目录04总结

1何为量化“固收+”？量化“固收+”定义量化固收+基金是一类以固定收益资产为核心底仓，通过量化模型驱动权益、可转债等增强类资产配置，在控制组合波动与最大回撤的基础上，追求“固定收益+超额收益”的产品。量化“固收+”核心特征底仓稳健：以纯债资产为核心底仓，结合久期、仓位、券种选择等策略优化配置，保障本金安全与组合稳健收益。量化驱动：依托多因子、指数增强、红利低波等量化策略进行仓位择时和选股，获取可持续的超额回报。常见运行方式：固收基金经理+量化基金经理量化基金经理单独管理固收基金经理+量化团队支持

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