主成分分析与因子分析在上市公司财务指标降维中的协同.docxVIP

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2025-12-24 发布于上海
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主成分分析与因子分析在上市公司财务指标降维中的协同

一、财务指标降维需求与两种方法的理论基础

（一）上市公司财务指标的多维性与降维必要性

上市公司财务分析是投资者、债权人及监管机构决策的核心依据。实践中，财务指标体系通常涵盖盈利能力（如净资产收益率、销售净利率）、偿债能力（如流动比率、资产负债率）、运营能力（如存货周转率、应收账款周转率）、成长能力（如营业收入增长率、净利润增长率）等四大类，每类包含5-8个具体指标，整体形成少则20个、多则30个以上的指标集合。这些指标虽从不同角度反映企业财务状况，但彼此间存在显著相关性——例如，净资产收益率与销售净利率均受利润水平影响，存货周转率与应收账款周