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流动性约束下共同基金的最优投资和风险控制策略.pdf

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    摘要

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    在金融市场中，大量投资者的集体行为会影响市场环境，而市场环境的

    波动不可避免地会影响每个共同基金代理人的投资和风险控制决策。因此，

    在大种群博弈模型下研究共同基金代理人的投资和风险控制是至关重要的。

    首先，本文基于平均场博弈刻画了大量基金代理人之间的策略性相互作用，

    之后将投资收益、经营盈余与流动性储备加入到共同基金的状态方程，据此

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