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2026年金融风险管理师职位应聘者常见问题解答

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.题目：在中国金融市场，以下哪种风险属于操作风险的主要类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.法律合规风险

D.内部欺诈风险

答案：D

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险。内部欺诈风险是操作风险的一种典型表现，在中国金融市场，随着监管趋严，企业对内部控制的重视程度提高，此类风险成为金融机构关注的重点。

2.题目：某银行采用VaR模型进行市场风险计量，其95%置信水平下的单日VaR为1亿元。若历史数据显示极端损失发生的概率为0.1%，则该银行应持有的资本缓冲（基于巴塞尔协议）至少为多少？

A.0.1亿元

B.0.5亿元

C.1亿元

D.2亿元

答案：B

解析：根据巴塞尔协议III，非系统性风险资本要求为1.5倍的预期损失（即VaR），系统性风险资本要求为3.5倍的预期损失。由于题目未区分系统性风险，通常默认为非系统性风险，因此资本缓冲为0.5亿元。

3.题目：在中国，某金融机构的贷款集中度为30%，根据《商业银行法》，该机构的贷款集中度是否合规？

A.合规

B.不合规

C.取决于贷款类型

D.取决于监管政策

答案：A

解析：根据中国银保监会规定，商业银行对单一集团企业或行业的贷款余额不得超过银行资本净额的50%。若该机构贷款集中度未超过资本净额的50%，则合规。

4.题目：以下哪种金融工具最适合用于对冲人民币汇率波动风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

答案：D

解析：远期合约是固定汇率在未来某个时间交割的合约，适合对冲汇率波动风险。在中国，随着人民币国际化进程加快，远期合约成为企业对冲汇率风险的主要工具。

5.题目：某保险公司采用C-ROSS模型进行风险定价，其资本要求与风险暴露呈正相关关系。若某保单的风险暴露为100万元，其资本要求至少为多少？

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

答案：C

解析：C-ROSS模型要求资本要求为风险暴露的50%，因此该保单的资本要求至少为50万元。

6.题目：在中国，某证券公司的自营业务规模不得超过其净资本的多少？

A.50%

B.100%

C.200%

D.300%

答案：C

解析：根据《证券公司监督管理条例》，自营业务规模不得超过净资本的200%，以控制风险集中度。

7.题目：某基金管理人采用压力测试进行流动性风险管理，若在极端市场条件下，基金资产流动性缺口为5亿元，其应对措施应包括：

A.加快卖出股票

B.减少负债规模

C.提高资产流动性

D.以上都是

答案：D

解析：流动性风险管理要求在极端条件下保持资产流动性，减少负债，并提高资产变现能力，因此以上措施均适用。

8.题目：在中国，某银行的非零售贷款不良率为3%，零售贷款不良率为0.5%，其整体贷款不良率应控制在多少以内？

A.0.5%

B.1%

C.3%

D.5%

答案：B

解析：根据中国银保监会要求，商业银行整体贷款不良率应控制在1%以内，以控制风险集中度。

9.题目：某金融机构采用压力测试评估极端市场条件下的信用风险，若在压力情景下，贷款损失准备缺口为2亿元，其应对措施应包括：

A.提高拨备覆盖率

B.减少贷款规模

C.增加资本金

D.以上都是

答案：D

解析：信用风险管理要求在压力条件下提高拨备覆盖率、减少贷款规模、增加资本金，因此以上措施均适用。

10.题目：在中国，某保险公司采用风险地图进行风险识别，其风险地图应至少包含哪些维度？

A.信用风险、市场风险

B.操作风险、流动性风险

C.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

D.以上都不对

答案：C

解析：风险地图应全面覆盖主要风险维度，包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。

二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）

1.题目：在中国，金融机构进行流动性风险管理时，应重点关注哪些指标？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.流动性缺口率

D.资产负债久期缺口

答案：A、B

解析：根据中国银保监会要求，金融机构应重点关注流动性覆盖率和净稳定资金比率，以评估短期和长期流动性风险。

2.题目：某金融机构采用内部评级法（IRB）进行信用风险管理，其评级体系应至少包含哪些因素？

A.债务人评级

B.贷款分类

C.拨备覆盖率

D.偿债能力

答案：A、D

解析：内部评级法（IRB）要求评级体系至少包含债务人评级和偿债能力，以评估信用风险。

3.题目：在中国，金融机构进行压力测试时，应考虑哪些极端市场情景？

A.