带有可观测因子的椭球因子模型及其应用.pdf

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摘要

摘要

随着信息时代和新兴技术的发展,各种类型的数据不断增多,数据结构

日趋复杂,数据维度也在不断增加。厚尾高维时间序列数据广泛存在于金融、

经济、大气环境等领域,其特征是数据分布的尾部具有较高的概率密度,分

布图像通常表现为“尖峰厚尾”,易出现极端观测值。传统的分析方法在处

理这类数据时存在一定局限性,尤其是在预测精度和模型解释性方面,常常

忽视了可观测

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