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2026年面试攻略：资产负债管理岗位常见问题及参考答案

一、单选题（每题2分，共10题）

1.在商业银行资产负债管理中，核心目标是（）。

A.提高资产收益率

B.降低资产负债匹配风险

C.优化资本结构

D.增加负债规模

2.以下哪种方法不属于资产负债期限匹配策略？（）

A.短期资产与短期负债匹配

B.长期资产与长期负债匹配

C.资产负债久期缺口管理

D.提高流动性负债占比

3.当市场利率上升时，银行的资产负债价值变化趋势是（）。

A.资产价值上升，负债价值下降

B.资产价值下降，负债价值上升

C.资产负债价值均上升

D.资产负债价值均下降

4.银行常用的资产负债组合管理工具是（）。

A.线性规划

B.随机森林

C.神经网络

D.蒙特卡洛模拟

5.在资产负债管理中，缺口分析主要用于（）。

A.评估流动性风险

B.优化资本配置

C.控制利率风险

D.分析盈利能力

6.某银行2025年末的资产负债久期缺口为-1.2，若市场利率上升1%，银行净值将（）。

A.上升1.2%

B.下降1.2%

C.保持不变

D.无法确定

7.在商业银行资产负债管理中，资产负债匹配的核心原则是（）。

A.资产规模大于负债规模

B.资产收益率高于负债成本率

C.资产与负债的期限、风险、流动性相匹配

D.负债成本率低于资产收益率

8.以下哪种指标不属于资产负债流动性管理范畴？（）

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资产负债久期缺口

D.流动性缺口分析

9.在利率市场化背景下，银行资产负债管理的重点转向（）。

A.利率风险控制

B.资产规模扩张

C.负债成本管理

D.资本充足率达标

10.资产负债敏感性分析的主要作用是（）。

A.评估利率变动对银行盈利的影响

B.优化资产配置结构

C.控制流动性风险

D.提高资本使用效率

二、多选题（每题3分，共10题）

1.商业银行资产负债管理的目标包括（）。

A.优化盈利能力

B.控制风险水平

C.提高流动性

D.增加资产规模

E.降低负债成本

2.影响银行资产负债匹配的主要因素有（）。

A.市场利率波动

B.宏观经济政策

C.客户资金流动性需求

D.银行监管要求

E.自身风险偏好

3.以下哪些指标可用于评估银行资产负债流动性风险？（）

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.流动性比例

D.资产负债久期缺口

E.负债久期

4.资产负债久期缺口管理的核心原则包括（）。

A.保持久期缺口为正值

B.控制久期缺口在合理范围内

C.通过资产结构调整平抑久期缺口

D.提高负债久期以匹配资产久期

E.降低负债久期以减少利率风险

5.利率市场化背景下，银行资产负债管理的挑战包括（）。

A.利率风险上升

B.负债成本上升

C.资产收益率下降

D.市场竞争加剧

E.监管政策趋严

6.银行常用的资产负债管理工具包括（）。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.情景分析

E.风险价值（VaR）模型

7.在资产负债流动性管理中，银行可采取的措施包括（）。

A.优化负债结构

B.建立流动性储备

C.加强流动性压力测试

D.提高资产周转率

E.降低贷款集中度

8.资产负债组合管理的主要目标包括（）。

A.平衡风险与收益

B.优化资产配置

C.降低负债成本

D.提高流动性覆盖率

E.控制资本充足率

9.在商业银行资产负债管理中，期限错配可能导致的风险包括（）。

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

E.市场风险

10.资产负债管理在银行数字化转型中的新趋势包括（）。

A.大数据应用

B.人工智能分析

C.实时资产负债监控

D.云计算技术支持

E.监管科技（RegTech）

三、判断题（每题2分，共10题）

1.资产负债久期缺口为负值时，银行净值将随市场利率上升而增加。（）

2.在利率市场化背景下，银行应优先提高负债成本以增加盈利。（）

3.流动性覆盖率（LCR）要求银行高流动性资产占总负债的比例不低于10%。（）

4.资产负债敏感性分析仅适用于短期资产负债管理。（）

5.银行可以通过增加短期负债来匹配短期资产，从而完全消除利率风险。（）

6.净稳定资金比率（NSFR）要求银行核心负债占总负债的比例不低于85%。（）

7.资产负债久期缺口管理的主要目的是控制银行净值波动。（）

8.在商业银行资产负债管理中，资产负债匹配等同于资产负债平衡。（）

9.利率市场化背景下，银行应减少长期负债占比以降