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动态面板数据模型的系统GMM估计
引言
在经济学、社会学等实证研究领域，研究者常需分析个体在不同时间维度上的动态变化规律。例如，企业的投资决策可能受前一期利润影响，地区经济增长可能依赖于上一年度的资本积累。这类包含滞后被解释变量作为解释变量的模型，被称为动态面板数据模型。与静态面板模型相比，动态面板模型能更真实地刻画变量间的动态关联，但也因滞后项与误差项的内生相关性，导致传统最小二乘法（OLS）、固定效应法（FE）等估计方法失效。此时，系统广义矩估计（SystemGMM）凭借其对内生性问题的高效处理能力，成为动态面板模型估计的核心方法之一。本文将围绕动态面板数据模型的特征、系统GMM的理论逻
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