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2025年FRM《风险管理》专项练习

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.根据巴塞尔协议，银行对交易账户（TradingBook）的市场风险头寸，通常采用何种方法进行VaR计算？

A.历史模拟法

B.参数法（基于方差-协方差）

C.蒙特卡洛模拟法

D.压力测试法

2.以下哪种风险通常被认为是银行操作风险损失事件类别中的“内部欺诈”？

A.因市场波动导致交易亏损

B.客户盗窃银行资金

C.雇员盗窃银行内部数据

D.交易系统故障导致交易失败

3.在信用风险建模中，EAD（ExposureatDefault）指的是什么？

A.违约前12个月的平均暴露额

B.违约时银行对借款人的总未偿还债务

C.预期损失占资本的比例

D.违约风险溢价

4.以下哪项不属于流动性覆盖率（LCR）衡量范围的内容？

A.银行能够用于抵御短期资金流出的一线流动性资产

B.银行在压力情景下可变现的资产总量

C.银行未来30天内净稳定资金流入

D.银行持有的高流动性资产（如现金、国债）占总资产的比例

5.风险管理策略中，“风险转移”通常指什么？

A.通过购买保险将风险转移给第三方

B.减少业务规模以避免风险

C.接受风险并承担其后果

D.通过对冲工具锁定风险敞口

6.内部评级法（IRB）下，银行对客户的PD（ProbabilityofDefault）估计主要依据什么？

A.市场收益率曲线

B.宏观经济指标

C.对客户信用状况的内部评估

D.同业拆借利率

7.VaR（ValueatRisk）衡量的是投资组合在持有期内可能遭受的什么？

A.最大损失金额

B.平均损失金额

C.预期损失金额

D.损失概率

8.某银行对其信贷资产组合使用损失分布法（LDA）计算操作风险资本要求，该方法的核心是什么？

A.估算历史损失数据

B.建立损失事件频率和严重程度分布

C.计算VaR

D.运用风险价值模型

9.压力测试中，与“正常市场情景”相对应的是？

A.模拟极端不利市场条件

B.基于历史数据模拟市场波动

C.假设市场剧烈波动或发生危机

D.银行日常经营的最可能情景

10.以下哪项活动通常被视为建立风险文化的重要环节？

A.定期进行风险评估

B.设立独立的风险管理部门

C.高层管理人员对风险管理的重视和沟通

D.实施严格的绩效考核

11.市场风险限额中，通常用于控制风险组合波动性的限额是？

A.市值限额

B.VaR限额

C.敏感性限额

D.累计价值限额

12.操作风险的基本组合法（BIA）主要目的是什么？

A.计算操作风险损失分布

B.识别和评估关键风险领域及潜在损失

C.设定操作风险资本要求

D.监控操作风险指标

13.在风险管理框架中，风险偏好通常由什么层级制定？

A.风险管理部门

B.董事会

C.总经理办公室

D.业务部门负责人

14.交易对手风险（CreditRiskinTrading）主要指什么风险？

A.交易对手无法按时履行合约义务的风险

B.市场价格不利变动导致的风险

C.操作失误导致交易失败的风险

D.交易策略本身逻辑错误的风险

15.衡量银行短期流动性风险能力的核心指标是？

A.资本充足率

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资产负债率

D.净息差

16.VaRatRisk(VaR@R)通常指什么？

A.超过VaR阈值的风险金额

B.在特定置信水平下可能发生的最大损失

C.历史上的实际最大损失

D.预期超额损失

17.以下哪项不属于巴塞尔协议对操作风险监管的要求？

A.定义操作风险损失事件类别

B.强制要求银行持有操作风险资本

C.提供操作风险计量的具体模型

D.建立操作风险损失数据收集系统

18.风险管理中的“损失厌恶”原则意味着？

A.风险管理者倾向于高