原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第17届IFAC系统识别大会预印本国际会议2015年10月
19‑21日
系统辨识中的不确定性：从风险理论中学习⋆
∗∗
PatricioE.ValenzuelaCristianR.RojasH˚
akanHjalmarsson∗
∗自动控制系，KTH理工学院，SE‑10044，斯德哥尔
摩，瑞典（电子邮件：{pva,crro,hjalmars}@kth.se）。
：本文讨论了系统辨识中出现的优化问题中不确定性的度量问题。不确定性问题在风险理
论中已有研究，其成果主要应用于金融领域。本文探讨了风险理献中的结果如何用于系统
辨识中，以获得一种系统化的不确定性处理方法。为了具体说明，文中通过输入设计的应用进
行了阐述，但该方法也可扩展到该领域的其他方面。
：系统辨识，输入设计，风险理论，不确定性。
1.引言M˚artensson和Hjalmarsson，2006；Rojas等，2012）。
这些研究背后的主要思想是引入一种映射，将带有不确定性
不确定性是许多研究领域中普遍存在的问题。我们所说的不确定
的函数空间映射为一个标量值。该标量值考虑了与过程动态相
性，是指缺乏足够的知识来完整描述某一现象。这种知识的缺乏
关的不确定性。所采用的映射示例包括期望值，以及在过程动
在我们希望在信息有限的情况下做出最佳决策时，会带来严重的
态所有可能描述集合上的上确界。然而，目前尚无分析表明这
。这类问题的例子包括控制设计，其中控制器必须在对被控
对象动态特性了解有限的情况下进行设计（Zhou和Doyle，些映射在多大程度上解决了系统辨识中的不确定性问题。我们
1998；Zhou等，1996）；以及投资组合优化问题，其中在对未所说的“在多大程度上”是指该映射在优化问题中是弱度度量
来资产价格演变信息有限的情况下最大化收益（Bertsimas和还是保守度量的不确定性。
Thiele，2006；Black和Litterman，1992；Krokhmal等，
2002；Perold，1984；Postek等，2014）。如何正确地度量不确定性问题已在风险理论中得到了研究。
在风险理论中，不确定性被理解为与投资组合相关的风险
同样地，系统辨识中出现的许多问题也需要在信息有限的情（Cram´er，1930）。为了正确度量与投资组合相关的风
况下加以解决。在系统辨识中，不确定性可以理解为对所建模险，引入了相容风险度（coherentmeasureofrisk）的
过程动态特性的知识不足。与过程动态特性相关的不确定概念（Artzner等，1999）。一个泛函要成为相容风险度，
性在那些最优决策依赖于模型描述的应用中尤为重要。输需要满足一些条件，其中包括凸性和单调性，这些性质意
入设计就是一个这样的例子，其中最优输入序列依赖于的味着如果原始的不确定性问题为凸问题，则最终的优化问题
过程动态特性（Ljung，1999）。为了解决这一问题，文献中也将是凸问题。此外，相容风险度鼓励多样化投资，即投资
提出了多种方法，可以分为两类：(i)序贯或自适应方法，其
文档评论（0）