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2025年银行从业资格练习题《风险管理》模拟练习题

一、单项选择题

1.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B

解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新，因此B选项错误。A选项资产风险管理模式阶段，资金来源主要是存款，所以重点偏重于资产业务风险管理和保持资产流动性；C选项资产负债风险管理模式要求对两者协调管理以实现总量平衡和风险控制；D选项全面风险管理模式运用多种知识技术进行风险管理。

2.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此可以忽略交易对手信用风险

D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

答案：D

解析：A选项，对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，而非存款；B选项，信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中；C选项，虽然对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，但交易对手信用风险不能忽略。D选项，交易对手信用评级下降可能影响其履约能力，从而给投资组合带来损失，该说法正确。

3.商业银行（）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险对冲

答案：B

解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择，也就是“不做业务，不承担风险”，所以B选项正确。风险转移是将风险转移给他人；风险补偿是对承担风险进行补偿；风险对冲是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销风险。

4.下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

答案：A

解析：国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险，A选项正确。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，B选项错误。在国际金融活动中，个人也会遭受国家风险带来的损失，C选项错误。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，D选项错误。

5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

答案：B

解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险。商业银行的信贷业务多方面开展，不集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，就是基于风险分散的风险管理策略，B选项正确。风险对冲是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销风险；风险转移是将风险转移给他人；风险补偿是对承担风险进行补偿。

二、多项选择题

1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

答案：ABCDE

解析：承担和管理风险是商业银行的基本职能，为业务创新提供动力，A选项正确。风险管理是商业银行实施经营战略的重要手段，改变了经营管理模式，B选项正确。它能为风险定价提供依据，有效管理业务组合，C选项正确。健全的风险管理体系可降低风险损失，创造附加价值，D选项正确。风险管理水平是商业银行核心竞争力的重要体现，E选项正确。

2.市场风险包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.