2025年精算师考试题库（附答案和详细解析）（1223）.docxVIP

精算师专业能力考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

关于生命表的构造，下列表述正确的是（）

A.终极生命表仅考虑投保时的选择效应

B.选择-终极生命表中选择期通常为1-3年

C.国民生命表的死亡率一定低于经验生命表

D.生命表的q(x)表示x岁前死亡的概率

答案：B

解析：选择-终极生命表中，选择期一般为1-3年（B正确）；终极生命表不考虑选择效应（A错误）；国民生命表反映全体人口死亡率，经验生命表基于特定群体（如被保险人），两者高低关系不确定（C错误）；q(x)表示x岁至x+1岁间死亡的概率（D错误）。

某终身寿险保单，被保险人30岁，保额100万元，预定利率3%，根据中国人寿保险业经验生命表（2010-2013），30岁的死亡概率q(30)=0.0012，其趸缴纯保费的计算公式为（）

A.100万×v×q(30)

B.100万×v×p(30)

C.100万×Σ(v^k×k|q(30))（k=0到∞）

D.100万×Σ(v^(k+1)×k|q(30))（k=0到∞）

答案：D

解析：终身寿险趸缴纯保费是未来各年死亡给付的现值之和，第k+1年死亡时的现值为v^(k+1)，对应概率为k|q(30)（D正确）；A仅计算第1年死亡的现值（错误）；B为生存保险公式（错误）；C未考虑死亡发生在第k+1年的时间价值（错误）。

精算中用于解释“大量同质风险单位损失率趋于稳定”的理论是（）

A.中心极限定理

B.弱大数定律

C.强大数定律

D.贝叶斯定理

答案：B

解析：弱大数定律表明，当样本量n→∞时，样本均值依概率收敛于总体均值，解释了大量风险单位损失率的稳定性（B正确）；中心极限定理描述分布形态（A错误）；强大数定律是几乎必然收敛（C错误）；贝叶斯定理用于概率更新（D错误）。

下列关于VaR（在险价值）的表述，正确的是（）

A.VaR是一定置信水平下的最大可能损失

B.VaR完全反映了尾部风险

C.VaR具有次可加性

D.VaR的计算仅需历史数据

答案：A

解析：VaR定义为“在一定置信水平α下，未来一定时间内的最大可能损失”（A正确）；VaR无法反映超过该值的尾部损失程度（B错误）；次可加性是一致性风险度量的要求，VaR不满足（C错误）；VaR计算方法包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法（D错误）。

均衡保费与自然保费的关系是（）

A.均衡保费始终等于自然保费

B.均衡保费早期低于自然保费，晚期高于

C.均衡保费早期高于自然保费，晚期低于

D.均衡保费仅适用于定期寿险

答案：C

解析：均衡保费在缴费期内保持水平，自然保费随年龄增长递增，因此早期均衡保费高于自然保费（覆盖未来更高的死亡成本），晚期低于（C正确）；均衡保费适用于长期寿险（D错误）。

非寿险精算中，未到期责任准备金的核心计算原则是（）

A.按照已赚保费的比例计提

B.反映未到期风险的时间价值

C.基于过去12个月的平均保费

D.仅考虑已发生未报告损失

答案：B

解析：未到期责任准备金需反映保单未到期期间的风险成本，需考虑时间价值和风险分布（B正确）；比例法（如1/24法）是简化方法，非核心原则（A错误）；已发生未报告损失属于未决赔款准备金（D错误）。

精算假设中，死亡率假设的主要依据是（）

A.国民生命表

B.保险公司经验生命表

C.世界卫生组织统计数据

D.人口普查数据

答案：B

解析：精算中死亡率假设需基于保险公司自身被保险人的经验数据（B正确）；国民生命表反映全体人口，未考虑被保险人的健康筛选（A错误）。

偿付能力充足率的计算公式为（）

A.（认可资产-认可负债）/最低资本

B.认可资产/认可负债

C.（实际资本-最低资本）/最低资本

D.自留保费/净资产

答案：A

解析：偿付能力充足率=（认可资产-认可负债）/最低资本，反映实际资本覆盖最低资本的程度（A正确）；B为资产负债率（错误）；C为偿付能力溢额比例（错误）。

失效率μ(x)的数学定义是（）

A.-S’(x)/S(x)

B.S(x)/S’(x)

C.f(x)/S(x)

D.f(x)/F(x)

答案：A

解析：失效率μ(x)是生存函数S(x)的瞬时死亡率，定义为-S’(x)/S(x)（A正确）；f(x)=-S’(x)为概率密度函数，故μ(x)=f(x)/S(x)（C表述正确但非数学定义式，题目问“数学定义”，选A更准确）。

再保险的核心作用是（）

A.消除原保险公司的全部风险

B.降低原保险公司的赔付波动

C.替代原保险公司的核保环节

D.提高原保险公司的投资收益

答案：B

解析：再保险通过风险分散降低原保险公司的赔付波动（B正确）；无法消除全部风险（A错误）；不