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数据挖掘技术赋能银行内部评级：模型、应用与挑战

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融行业，银行作为关键的金融中介机构，其稳健运营对整个经济体系的稳定至关重要。银行内部评级作为银行风险管理和决策的核心环节，发挥着不可替代的作用。它通过对客户按照违约概率进行评级，为银行的信贷批准、融资决策及利率确定等业务提供关键依据，帮助银行有效识别、评估和控制信用风险，合理配置资本资源，提升自身的竞争力和稳健性。

在很长一段时间内，银行内部评级主要依靠手工判断。这种传统方式存在诸多弊端，既耗时费力，又容易出现人为误判的情况，难以满足银行日益增长的业务需求和风险管理要求。随着金融市场的全球化和金融产品的复杂