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2025年FRMPartI风险统计练习模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.假设一个投资组合由两种资产组成，资产A的期望收益为12%，标准差为15%；资产B的期望收益为8%，标准差为10%。如果两种资产之间的相关系数为0.4，那么该投资组合的期望收益是多少？

A.10%

B.10.2%

C.10.8%

D.11.0%

2.根据中心极限定理，当样本量足够大时，样本均值的分布近似于：

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.卡方分布

3.某个风险的VaR（95%，10天）为1亿美元。这意味着在未来的10天持有期内，该风险损失超过1亿美元的概率是多少？

A.5%

B.10%

C.95%

D.100%

4.一项资产的收益率服从正态分布，期望为10%，标准差为20%。持有该资产一年后，收益率在8%到12%之间的概率大约是多少？

A.68%

B.75%

C.84%

D.95%

5.在简单线性回归模型Y=α+βX+ε中，β代表：

A.因变量的截距

B.自变量的截距

C.自变量对因变量的影响程度

D.残差项的方差

6.如果两个随机变量X和Y是相互独立的，那么它们之间的相关系数ρXY是：

A.1

B.-1

C.0

D.无法确定

7.计算样本方差时，通常使用n-1作为分母而不是n，主要是为了：

A.使计算结果更大

B.使计算结果更小

C.增大标准差

D.使样本方差是无偏估计量

8.假设你观察到一组数据：[3,7,7,9,10]。该数据的众数是：

A.7

B.8

C.9

D.10

9.某个资产的收益率分布呈右偏态，这意味着：

A.收益率的平均值大于中位数

B.收益率的平均值小于中位数

C.收益率的高峰位于分布的中心

D.收益率的方差很大

10.条件概率P(A|B)表示：

A.事件A和事件B同时发生的概率

B.事件B发生的前提下，事件A发生的概率

C.事件A发生的前提下，事件B发生的概率

D.事件A和事件B互斥的概率

11.在进行假设检验时，第一类错误（TypeIError）是指：

A.拒绝了真实的原假设

B.接受了真实的新假设

C.拒绝了错误的原假设

D.接受了错误的原假设

12.峰度（Kurtosis）用于描述分布的什么特征？

A.对称性

B.峰态的平坦程度

C.离散程度

D.集中趋势

13.下列哪个统计量不受极端值的影响？

A.均值

B.中位数

C.极差

D.标准差

14.在参数法VaR计算中，通常假设资产收益率服从什么分布？

A.泊松分布

B.负二项分布

C.正态分布

D.t分布

15.置信区间提供了对未知参数的估计范围，置信水平（如95%）表示：

A.参数真实值有95%的可能性落在该区间内

B.样本有95%的可能性被抽取

C.我们有95%的信心认为参数真实值在这个区间内

D.参数真实值与估计值之间有95%的相关性

二、计算题

1.某投资组合包含两种资产，投资金额分别为100万美元和200万美元。资产A的期望收益率是12%，资产B的期望收益率是8%。如果两种资产之间的相关系数是-0.5，计算该投资组合的期望收益率和方差。

2.抽取一个包含15个观测值的随机样本，样本均值计算为25，样本标准差为5。计算样本均值的标准误差（StandardErroroftheMean）。如果要求计算均值95%的置信区间，假设总体服从正态分布，置信区间的上下限分别是多少？（可以使用Z分布）

3.根据历史数据，某股票的月收益率如下（单位：%）：5,-2,8,1,6,-1,4。计算该股票收益率样本的均值、标准差、偏度和峰度。（提示：偏度和峰度计算相对复杂，可描述计算思路或使用统计软件结果）

4.假设资产X和Y的期望收益率分别为10%和8%，标准差分别为15%和12%，相关系数为0.3。投资组合中X和Y的比例分别为60%和40%。计算该投资组合的期望收益率和标准差。

5.一项