风险评估模型考试题集.docx

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2026年风险评估模型考试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.背景：某制造企业计划在广东省建设新生产线，涉及环保、安全生产等多重风险。根据风险评估矩阵法，若环保风险发生概率为“中等”，影响程度为“严重”，则该风险的优先级应归类为？

A.高

B.中

C.低

D.需进一步分析

2.背景：某金融机构采用定量风险评估模型对信贷资产进行压力测试，结果显示在极端市场条件下，某笔贷款的违约概率可能从1%升至8%。该模型的局限性在于？

A.未考虑借款人行为变化

B.未涵盖宏观经济政策影响

C.数据依赖历史模拟，对新型风险不敏感

D.模