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2025年金融风险管理师金融危机中的缺口分析教训专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师金融危机中的缺口分析教训专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师金融危机中的缺口分析教训专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、2008年全球金融危机暴露出的最核心的系统性风险缺口是什么？

A、个别银行的流动性管理不足

B、金融监管体系的顺周期性

C、房地产市场的局部泡沫

D、信用评级机构的利益冲突

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融监管体系的顺周期性是2008年危机的核心教训，即监

管要求在经济繁荣期过度宽松，在衰退期过度收紧，放大了经济波动。A、C、D都是

危机的表现形式或诱因，但不是最根本的系统性风险缺口。知识点：系统性风险与监管

框架。易错点：容易将具体问题（如房地产泡沫）误认为根本原因。

2、金融危机中”大而不能倒”问题主要反映了哪种风险管理缺口？

A、操作风险控制不足

B、市场风险计量偏差

C、道德风险与外部性

D、流动性覆盖率不足

【答案】C

【解析】正确答案是C。“大而不能倒”本质是大型金融机构倒闭会产生负外部性，同

时因其预期会获救而产生道德风险。A、B、D都是具体风险类型，但不是该问题的核

心。知识点：金融机构的系统性重要性与道德风险。易错点：容易混淆道德风险与其他

风险类型。

3、2008年危机前，影子银行体系扩张导致的主要监管缺口是？

A、资本充足率要求缺失

B、信息披露不充分

C、消费者保护不足

D、跨境监管协调不足

【答案】A

【解析】正确答案是A。影子银行最关键的问题在于其类似银行的业务却不受银行

监管，特别是没有资本充足率要求。B、C、D也是问题，但不是最核心的监管缺口。知

识点：影子银行监管。易错点：容易忽视资本要求与业务实质的匹配关系。

4、金融危机中流动性危机的典型特征是？

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A、资产价格持续下跌

B、银行间市场冻结

C、信用评级普遍下调

D、存款大规模流失

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性危机的核心是市场流动性枯竭，表现为银行间市场

交易冻结。A、C、D可能是伴随现象，但不是流动性危机的决定性特征。知识点：流

动性风险传染机制。易错点：容易将流动性危机与偿付能力危机混淆。

5、压力测试在危机中暴露的主要缺陷是？

A、情景设置过于乐观

B、模型参数不准确

C、测试频率不足

D、结果应用不充分

【答案】A

【解析】正确答案是A。危机前压力测试的最大问题是情景假设严重不足，未考虑

极端系统性事件。B、C、D也是问题，但不是最根本的缺陷。知识点：压力测试方法

论。易错点：容易关注技术细节而忽视情景设计的根本性。

6、金融危机中风险传染的主要渠道是？

A、直接信贷关系

B、共同风险暴露

C、市场信心崩溃

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险传染通过多种渠道发生，包括直接信贷关联、共同资

产暴露、以及最重要的信心传染机制。A、B、C都是重要渠道，不能偏废。知识点：系

统性风险传染路径。易错点：容易低估信心因素在危机中的作用。

7、危机后《巴塞尔协议III》重点弥补的监管缺口是？

A、市场风险计量

B、资本质量和数量

C、操作风险管理

D、信用评级使用

【答案】B

【解析】正确答案是B。《巴塞尔协议III》的核心改革是提高资本要求的质量（普

通股比例）和数量（总资本充足率），并引入杠杆率等补充指标。A、C、D不是其重点。

知识点：巴塞尔协议演进。易错点：容易混淆不同巴塞尔协议的重点。

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8、金融危机中金融机构治理的