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利率期权的Gamma对冲策略与效果.docxVIP

利率期权的Gamma对冲策略与效果.docx

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    利率期权的Gamma对冲策略与效果

    一、利率期权与Gamma的基础概念解析

    （一）利率期权的核心内涵与市场定位

    利率期权是金融市场中以利率相关工具为标的的期权合约，本质是赋予买方在未来某一时刻以约定利率买入或卖出标的利率工具的权利（而非义务）。常见标的包括短期市场利率（如Shibor、Libor）、中长期国债收益率（如10年期国债收益率）或利率期货（如国债期货）。在利率市场化深化的背景下，利率期权已成为金融机构管理利率风险的“精准工具”：银行用它对冲浮动利率贷款的利率上行风险，保险公司靠它锁定长期负债的成本，基金公司通过它稳定固定收益组合的收益——其“损失有限、收益无限”的非线性特征，使其比利

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