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年报披露时滞的贝塔研究.pdf

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    摘要

    摘要

    众多学者发现在盈余公告期间股票市场存在着一些与有效市场假说相悖

    的市场异象，例如在盈余公告期间，股票普遍会产生正的超额收益，以及“好

    消息早披露，坏消息晚披露”的现象，即早披露的公司比晚披露的公司获得

    更高的异常回报。为此，学术界开展了一系列以年度盈余公告为窗口期的研

    究，这说明了年报期间股价具有较高的信息含量以及研究价值。

    CAPM模型作为最重要的资产定价模型之一，自其被提出以来，所受到

    的争议不断，最为主要的争议在于实证研究中贝塔对股票预期收益率的解释

    力。CAPM模型

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