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路径依赖下最优投资-再保险策略的稳健控制.pdf

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    摘要

    摘摘摘要要要

    本论文研究了均值-方差准则下的稳健均衡再保险与投资策略，特别是在

    具有路径依赖特性的市场环境中，分析模型不确定性与市场波动率长期记忆

    性的交互作用。

    首先，我们结合变换测度理论，引入模型不确定性，以反映投资者对未

    知风险的厌恶程度和市场信息的更新机制。针对市场的路径依赖性，我们采

    用了粗糙波动率模型和Hawkes过

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