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摘要
摘要
本文通过比较传统参数技术与一系列机器学习（ML）方法，开发了一
个针对系统性银行危机的早期预警系统（EWS）。首先，我们讨论了线性模
型和离散选择模型（如普通最小二乘法、逻辑回归和概率回归）如何作为危
机预测的基石，依赖于明确指定的函数形式和线性假设。接着，我们研究了
正则化回归（如Lasso和Ridge）如何解决多重共线性、离群值和过拟合等
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