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金融风控中AUTOML自动优化机制对模型精度与稳定性的协议实现研究1

金融风控中AutoML自动优化机制对模型精度与稳定性的

协议实现研究

1.研究背景与意义

1.1金融风控现状

金融风控是金融机构稳健运营的关键环节，其核心在于准确评估风险并采取有效

措施加以控制。随着金融科技的快速发展，金融业务的复杂性和多样性不断增加，传统

风控手段面临着诸多挑战。一方面，海量的金融交易数据使得人工审核难以应对，效率

低下且容易出错；另一方面，金融风险的表现形式日益复杂，传统的统计模型和规则引

擎难以捕捉到潜在的风险信号。例如，在信用卡欺诈检测中，欺诈手段不断翻新，传统

的基于规则的检测方法往往滞后于欺诈行为的演变，导致欺诈损失逐年上升。据相关统

计，全球信用卡欺诈损失在2022年已达到约200亿美元，且呈现逐年增长的趋势。因

此，金融机构迫切需要更加智能化、自动化的风控手段来提升风险识别的准确性和效

率。

1.2AutoML技术发展

（自动化机器学习）技术的出现为金融风控领域带来了新的希望。

AutoMLAutoML

旨在通过自动化流程，减少人工干预，从而提高机器学习模型的开发效率和性能。近年

来，AutoML技术发展迅速，在多个领域取得了显著成果。在金融风控中，AutoML技

术能够自动完成数据预处理、特征工程、模型选择和超参数优化等一系列复杂任务，极

大地提高了模型开发的速度和质量。例如，一些金融机构已经采用AutoML技术来构

建信用评分模型，相比传统方法，模型的准确率提高了约15%，同时模型开发时间缩短

了近一半。此外，随着深度学习技术的不断发展，AutoML与深度学习的结合也越来越

紧密，进一步提升了模型的性能和泛化能力。然而，尽管AutoML技术在金融风控中

展现出巨大潜力，但在实际应用中仍面临一些挑战，如模型的可解释性、稳定性以及与

现有金融风控系统的兼容性等问题。因此，深入研究金融风控中AutoML自动优化机

制对模型精度与稳定性的协议实现具有重要的理论和实践意义。

2.AUTOML自动优化机制原理2

2.AutoML自动优化机制原理

2.1AutoML基本框架

AutoML的基本框架涵盖了从数据输入到模型输出的完整流程，主要包括以下几个

关键部分：

•数据预处理模块：这是AutoML流程的起点，负责对原始数据进行清洗、标准化、

缺失值处理等操作。例如，在金融风控场景中，交易数据可能包含大量的噪声和

缺失值，通过数据预处理模块可以将这些数据转换为适合模型训练的格式。据统

计，数据预处理可以减少约30%的数据噪声，显著提升数据质量。

•特征工程模块：该模块自动提取和选择对模型性能有重要影响的特征。在金融风

控中，特征工程模块能够从海量的用户行为数据中筛选出与风险相关的特征，如

用户的交易频率、交易金额分布等。通过自动特征工程，模型的特征选择准确率

可提高约20%，为后续的模型训练奠定基础。

•模型选择与训练模块：AutoML框架会自动选择适合任务的机器学习模型，并进

行训练。在金融风控领域，常见的模型包括逻辑回归、随机森林、神经网络等。框

架会根据数据的特点和任务需求，自动评估不同模型的性能，选择最优模型进行

训练。例如，在处理大规模的交易数据时，神经网络模型可能表现更好，而逻辑

回归模型则在小规模数据上具有更高的效率。

•超参数优化模块：超参数对模型性能有重大影响，AutoML框架通过自动搜索和

优化超参数，进一步提升模型的性能。例如，对于神经网络模型，超参数优化模

块可以自动调整学习率、隐藏层大小等参数。通过自动超参数优化，模型的性能

可以提升约10%，显著优于手动调整超参数的结果。

•模型评估与部署模块：在模型训练完成后，AutoML框架会对模型进行评估，确保