指数分布族性质与统计推断例题.pdfVIP

THEUNIVERSITYOFHONGKONG

统计与精算科学系

STAT2302/3602/6008统计推断

例题课5

Review

指数分布族中分布的一些重要性质：

•自然统计量τ1(X)...,τk(X)的联合分布属于指数分布族，其自然参数为π1(θ)...,πk(θ)。

•对于任意S⊆{1,2,...k}，在给定{τ(X)i/∈S}的条件下，{τ(X)i∈S}的联合分布具

ii

有指数分布族形式，其分布仅依赖于{πi(θ)i∈S}。

问题

1.一个曲线指数族是一个k参数指数族（自然参数的维数是k），其中向量θ的维数为dk。

??

2

设Y,...,Y为独立且同分布的Nµ,µ变量。证明该模型是一个曲线指数族的例子。

1n

2.设X1和X2是相互独立的正态随量，其均值为0，方差分别为σ2和σ2，因此Xi的密

12

度函数为

?

?

12

x

f(xσ)=?expi

i−2,−∞x∞,i=1,2.

2πσ22σ

i

???

(a)定义ξ=11−1。证明X和X的联合分布具有指数族的形式，其自然参数为ξ、

2212

2σ2σ1

?????

2222

−1/2σ，自然统计量为X、X+X。

2112

(b)证明在给定X2+X2的条件下，X2的条件分布仅依赖于参数ξ。

12