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江苏省基金从业资格：投资风险的管控考试试卷

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.基金投资中，以下哪项不是系统性风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.利率风险

D.流动性风险

2.在进行基金投资风险管理时，以下哪种方法不属于风险分散的方法？()

A.多元化投资组合

B.价值投资

C.分级基金

D.定期再平衡

3.基金净值增长率越高，意味着基金的表现越好，这种说法正确吗？()

A.正确

B.错误

C.需要考虑其他因素

D.以上皆对

4.以下哪种情况会导致基金规模缩小？()

A.基金分红

B.基金份额赎回

C.基金发行新份额

D.基金合并

5.基金管理人在管理基金时，以下哪种行为是违法的？()

A.公平对待所有投资者

B.披露基金投资组合信息

C.进行利益输送

D.及时向投资者报告

6.以下哪种基金属于被动管理基金？()

A.指数基金

B.混合型基金

C.保本基金

D.债券基金

7.基金合同中，以下哪项内容是必须包含的？()

A.基金投资目标

B.基金管理人信息

C.基金托管人信息

D.以上都是

8.基金管理人应当如何处理投资者提出的投诉？()

A.忽略投诉

B.延迟处理

C.及时处理并给予回复

D.仅向投诉者回复

9.以下哪种情况会导致基金投资组合的流动性风险增加？()

A.投资组合中债券比例较高

B.投资组合中股票比例较高

C.投资组合中现金比例较高

D.投资组合中指数基金比例较高

10.基金托管人应当对基金资产进行哪些方面的监督？()

A.基金投资决策

B.基金投资组合

C.基金资产估值

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.以下哪些因素会影响基金的流动性风险？()

A.基金投资组合的多样性

B.基金规模

C.市场流动性

D.投资者赎回意愿

12.在基金投资风险管理中，以下哪些措施属于风险控制手段？()

A.风险分散

B.风险规避

C.风险转移

D.风险自留

13.以下哪些属于系统性风险？()

A.利率风险

B.信用风险

C.市场风险

D.流动性风险

14.基金管理人在进行风险管理时，应考虑以下哪些方面？()

A.投资者利益保护

B.基金资产安全

C.基金业绩表现

D.法律法规遵守

15.以下哪些属于基金投资组合的分析方法？()

A.价值分析

B.技术分析

C.市场分析

D.信用分析

三、填空题(共5题)

16.基金投资风险管理的主要目的是为了降低投资组合的______。

17.在基金投资中，______是投资者最直接面对的风险。

18.基金管理人在进行风险控制时，应当遵循______原则。

19.基金管理人在进行风险敞口评估时，需要考虑______等因素。

20.基金净值增长率是指基金在一定时期内基金份额净值的______。

四、判断题(共5题)

21.基金投资组合的多元化可以完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

22.基金管理人的职责仅限于基金的投资管理，无需关注风险控制。()

A.正确B.错误

23.基金的信用风险是指基金管理人的信用风险。()

A.正确B.错误

24.基金投资组合的规模越大，其流动性风险就越低。()

A.正确B.错误

25.基金托管人的职责仅限于基金资产的保管，无需参与基金的投资决策。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要说明基金投资中的系统性风险和非系统性风险的区别。

27.在基金投资风险管理中，如何进行风险敞口的管理？

28.什么是基金投资组合的再平衡？为什么需要定期进行再平衡？

29.基金管理人在进行风险管理时，如何平衡风险控制和投资收益的关系？

30.请说明基金托管人在基金风险管理中的角色和职责。

江苏省基金从业资格：投资风险的管控考试试卷

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】信用风险是非系统性风险，主要指与特定借款人或债务人相关的风险，而系统性风险是指整个市场或经济系统面临的风险。

2.【答案】B

【解析】价值投资是一种投资理念，不属于风险分散的方法。风险分散是通过投资不同资产类别、行业或地区来降低风险的策略。

3.【答案】C

【解析】基金净值增长率只能反映基金过去的表