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2025年金融风险管理师巴塞尔协议一与金融科技发展专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一与金融科技发展专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一与金融科技发展专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议一主要针对银行的哪类风险设定了最低资本要求？

A、市场风险

B、操作风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一的核心内容是针对银行的信用风险设定了最

低资本充足率要求，旨在确保银行有足够的资本吸收信用风险带来的潜在损失。选项A

市场风险和选项B操作风险是在后续的巴塞尔协议中才被纳入资本监管框架的。选项

D流动性风险虽然重要，但巴塞尔协议一并未对其设定具体的资本要求。知识点：巴塞

尔协议一的核心内容。易错点：容易混淆不同巴塞尔协议阶段所覆盖的风险类型，误以

为协议一也涵盖了市场风险或操作风险。

2、在巴塞尔协议一的资本构成中，质量最高、最能承担损失的资本是？

A、附属资本

B、债务资本工具

C、核心资本（一级资本）

D、重估储备

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心资本，又称一级资本，是银行资本中质量最高的部分，

主要包括实收资本和公开储备，具有永久性、无到期日和承担损失能力最强的特点。选

项A附属资本（二级资本）和选项B债务资本工具的损失吸收能力低于核心资本。选

项D重估储备属于附属资本的一部分，其稳定性和损失吸收能力也不如核心资本。知

识点：巴塞尔协议一的资本构成。易错点：容易混淆核心资本与附属资本的定义和特点，

需要明确核心资本是衡量银行资本实力的最关键指标。

3、以下哪项金融科技应用最直接地改变了传统银行的信用风险评估模式？

A、移动支付

B、区块链技术

C、大数据征信

D、智能投顾

【答案】C

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【解析】正确答案是C。大数据征信通过收集和分析海量的非传统金融数据（如社

交行为、消费记录等），能够更全面、动态地评估个人和企业的信用状况，直接革新了

依赖财务报表和信贷历史的传统信用风险评估模式。选项A移动支付主要改变了支付

清算方式。选项B区块链技术在供应链金融和跨境支付中有应用，但对信用风险评估

模式的直接改变不如大数据征信显著。选项D智能投顾主要应用于资产管理领域。知

识点：金融科技在风险管理中的应用。易错点：可能将所有金融科技应用都视为对风险

评估有直接影响，需要区分不同技术的主要应用领域。

4、巴塞尔协议一规定的总资本充足率的最低要求是多少？

A、4%

B、6%

C、8%

D、10%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一明确规定，银行的总资本（核心资本加附属

资本）与风险加权资产的比率不得低于8%。其中，核心资本充足率不得低于4%。选项

A的4%是核心资本充足率的最低要求，而非总资本充足率。知识点：巴塞尔协议一的

资本充足率标准。易错点：容易记混核心资本充足率和总资本充足率的数值，这是考试

中的高频考点。

5、金融科技的发展对巴塞尔协议框架下的操作风险管理带来了新的挑战，主要体

现在？

A、降低了市场风险的复杂性

B、引入了新的操作风险来源，如网络安全风险

C、消除了信用风险

D、简化了合规流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融科技，如线上信贷、数字钱包等业务的开展，高度依

赖信息技术系统，这使得银行面临新的操作风险来源，如数据泄露、系统故障、网络攻

击等网络安全风险。选项A和C与事实不符，金融科技并未降低市场风险或消除信用

风险。选项D过于绝对，金融科技在某些方面提高了效率，但也带来了新的合规挑战，

如数据隐私保护。知识点：金融科技对操作风险的影响。易错点：容易片面地看到金融

科技的优点而忽略其带来的新型风险。

6、根据巴塞尔协议一，银行表外资产的风险转换主要通过什么工具实现？

A、信用转换系数

B、